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程序化交易止损的重要性

时间:2018-05-23 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们来一起谈谈止损的话题。止损的重要性想必大家都知道,它可以帮助投资者对风险进行控制。不会使用亏损也是造成很多交易者失败的一个主要因素。目前在零售外汇的交易市场上,经纪商为投资者提供杠杆交易服务。有了杠杆投资者就可以利用少量的自有资金

今天我们来一起谈谈止损的话题。止损的重要性想必大家都知道,它可以帮助投资者对风险进行控制。不会使用止损也是造成很多交易者失败的一个主要因素。目前在零售外汇的交易市场上,经纪商为投资者提供杠杆交易服务。有了杠杆投资者就可以利用少量的自有资金去进行大额资金投资。但是,杠杆的本身就会给投资带来风险。今天我们就来一起看一下,止损在我们的程序化交易中起到的重要作用。

程序化交易止损的重要性
一、风险控制
回报风险比率和R乘数是交易者们非常看重的两项重要指标,有研究者认为根据这两项指标可以估算出是否可以盈利。
 
止损是判断回报风险比率公式的重要环节。换句话说如果没有止损,我们根本无法计算出回报风险比率。假如我们的交易一般情况下是保持在1.5/1的回报风险比率。那么也就说,这种情况下,我们的胜率只需要达到40%左右,就可以做到收支平衡。
 
二、资金管理
止损可以帮助程序化交易投资者对资金进行管理。它可以帮助我们确定通过多少交易的次数就可以达到一定的订单仓位大小。当然40个点差所需的仓位大小就要与10个点差的止损差距很大。可能你总是听别人在说,应该保持每笔交易只承担1%的风险。但是如果我们没有那个确定的止损计划。那么这1%的风险交易又从何而谈呢?
 
很多投资者朋友会说,自己可以根据直觉或者说盘感来判断应该停止交易的位置。但是绝大多数人是做不到的,因为如果我们只是通过感觉来停止交易,反复执行几次之后,那么资金管理对于我们来说还有什么意义呢?
 
三、不良情绪
很多朋友可能会觉得,自己有经纪商为其设置了止损所以完全你可以高枕无忧。但事实并非如此,经济商不大可能会去关心我们很小的交易,他通常会把我们的止损位置和其他人设置的差不多,那么我们只能面临亏损的境况。
 
还有朋友就像我们前文提到的完全依靠自己的直觉来进行止损。这种方式只会打乱我们的回报风险比和头寸规模。即便我们其他交易环节设置的再专业再规范化。单独靠直觉来止损,只会回归完全业余的交易方式。
 
如果我们不会止损不会控制风险的话,那有可能会让盈利在一夜之间化为乌有,所以很多成功的投资者在告诫其他投资者的时候都会表示,要控制风险并且及时果断的进行止损。当然止损也不能被滥用,对于短线程序化交易者来说,如果将止损设置的过小,那么也有可能会造成大量的亏损。所以止损的设置还是要根据自身的情况,在实战中摸索。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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