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程序化交易 资金管理和策略分析(二)

时间:2018-05-09 08:43来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中主要讲了如何建立一个正确的 程序化交易 投资理念以及在市场上赢家和输家之间的区别,我们又该如何提升自己。今天我们主要来讲一下关于资金管理部分的内容。 首先要明确的是,一个完整的 程序化交易 策略主要包括三部分的内容。第一点是确

我们在上一篇文章中主要讲了如何建立一个正确的程序化交易投资理念以及在市场上赢家和输家之间的区别,我们又该如何提升自己。今天我们主要来讲一下关于资金管理部分的内容。

 
首先要明确的是,一个完整的程序化交易策略主要包括三部分的内容。第一点是确定止损的位置。第二点是明确进出场的时间点。第三点是对盈利目标作出预期。
程序化交易  资金管理和策略分析(二)
一、如何确定交易时机
1.在重要的时间、空间和指标相互验证的周期性拐点出现的时候。
 
2.还有一种我们最为常见的,就是“突破策略”。主要是当趋势或者形态呈现“突破”状态的时候,进行的顺势或者跟进操作。主要有以下几种交易信号:
 
1)重要均线和趋势线的突破
 
2)“中继”和“反转形态”的突破
 
3)前期重要的高点和低点时的突破
 
二、如何设定资金管理的目标,并且如何去实现它
资金管理就好像指挥官在行军打仗之时来决定这次战役中投入多少“兵力”较为合适一样。资金管理有时也被称为“单量控制”。也就是说对每笔交易量进行控制。股票和期货投资在这方面往往选择的方案不太相同。股票投资更加偏向于“选股”。期货投资更注重资金的“纵向安排”。换句话说,更为注重投资的时机和分批进行投入。
 
1、如何确定资金管理的目标
资金管理的本质,就是帮助我们尽量少亏钱。主要有两个方面,第一是尽量亏小单量,赚单量。第二是控制总体风险程度。
 
2、如何实现资金管理目标
 
(1)利用复合头寸策略
 
(2)根据每笔交易允许的最大亏损量和进场止损位去确定每次交易的单量。
 
(3)使用金字塔式加码策略
 
三、投资中我们需要注意的事情
所有人都很难逃脱人性中弱点的一面。一些投资者在遇到连续盈利的时候,时常会在贪婪心促使的情况下,盲目追加交易量,一旦当市场行情出现反转就会出现巨大的亏损。
 
还有一部分投资者在遇到连续亏损时,由于无法控制内心的“恐惧”。导致方寸大乱,急于捞回损失,从而进行非理性的投资。这样只会导致亏损的加剧。
 
所以无论我们觉得自己投资多有把握,都要牢记程序化交易策略和基金管理的重要性。只有这样我们才能得到稳定的盈利。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
(责任编辑:一个量化投资者)
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