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程序化交易 资金管理和策略分析(一)

时间:2018-05-08 09:04来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道 程序化交易 是将设计者的投资理念融入程序化模型,让计算机代替人工实现自动进行投资。程序化交易系统设计的第一步是有一个正确的投资理念。而具体的交易策略和资金管理是帮助我们实现投资理念的主要手段。那么今天我们就来一起看一下资金管理和

我们都知道程序化交易是将设计者的投资理念融入程序化模型,让计算机代替人工实现自动进行投资。程序化交易系统设计的第一步是有一个正确的投资理念。而具体的交易策略和资金管理是帮助我们实现投资理念的主要手段。那么今天我们就来一起看一下资金管理和交易策略的具体内容。

程序化交易  资金管理和策略分析(一)
首先,我们来一起看一下如何树立一个正确的投资理念。
 
1.在投资理念方面我们要更注意用哲学和历史的角度来看待,要优先于数学和经济学角度。
 
2.用程序化交易进行投资首先我们就要根据历史数据,判断并总结出相关规律。接下来的投资决策要顺应这种规律。耐心等待触发信号的出现,赢得投资最佳时机。
 
3.要相信自己在市场上看到的价格波动,不要轻易相信一些所谓的小道消息。
 
4.着眼当前市场形势并作出判断,不要过度深究涨跌的原因。
 
5.我们在设定进出场依据时,要将目光更主要的放在价格的波动方面。至于成交量、基本面或者技术指标等。都要放在价格波动后再进行考虑。
 
6.要将控制程序化交易风险放在第一位,只有避免巨大的亏损才可以实现盈利,否则可能连翻身的机会都没有。
 
根据上面的六点内容我们已经能够树立一个正确的投资理念。那么究竟怎样做才能够决定盈亏呢?影响我们盈利和亏损主要有三点:
 
1)交易的成功率和失败率
 
2)亏损和盈利时的单量大小
 
3)每笔交易的盈亏比
 
市场上有很多交易大神和投资失败者,两者的区别主要在于:第一点,赢家比输家盈利与亏损的比值要更大,并且盈利时单量比亏损时的单量大。第二点,赢家的成功率比输家的要大。
 
既然我们已经确定了赢家和输家之间的差距。那么我们就要从这几个方面来提升自己。我们可以通过选择一些更为理想的交易策略来提高盈亏比。然后可以通过实践总结经验来提升自己对行情的判断能力从而提高成功率。那么如何去限定盈利和亏损时的单量大小呢,这时候我们就要应用到程序化交易系统中的资金管理了。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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