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如何判断程序化交易模型是否失效

时间:2018-04-17 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在建立一个 程序化交易 模型的时候,往往会遇到这样一种情况。好不容易建立起来的策略模型,在模拟运行时业绩优秀的不得了。一旦进入实盘就会出现表现不佳甚至连续亏损的情况。或者明明之前在实盘中非常有效的策略,变的不那么有效了。并且时常会搞不清

我们在建立一个程序化交易模型的时候,往往会遇到这样一种情况。好不容易建立起来的策略模型,在模拟运行时业绩优秀的不得了。一旦进入实盘就会出现表现不佳甚至连续亏损的情况。或者明明之前在实盘中非常有效的策略,变的不那么有效了。并且时常会搞不清楚原因,这让很多程序化交易模型的开发者感到抓狂。也让很多朋友开始犹豫是否要继续运行这样的策略。那么我们到底应该如何准确去判断一个策略是否有效呢?

 
首先我们要先讨论这样一个问题,是不是所有的模型最终都会走向失效的道路?市场行情同我们的生活一样存在很多的可变因素。对于一个模型而言,我们无法涵盖所有的特征。只能够采取局部代替整体的方法,而这种方法往往就促使了策略模型本身的局限性。再加上很多情况下,市场的行情可能还会与投资者的情绪等主观因素相关。这些因素都会造成市场运行特征的转变。既然市场的运行特征发生了变化,那我们设计的模型失效也就成为必然结果了。
如何判断程序化交易模型是否失效
我们都知道程序化交易系统是依照设计者的投资理念思想以及从历史行情中找到的一些规律,并将规律模型化。也就是说,程序化交易模型就是根据这些规律来帮助我们进行投资决策的。但是市场的行情的规律在不同时期内是会发生变化的。如果市场行情由于某些因素发生了改变,那么我们根据那段时期内得出规律所建立的模型也就失效了。
 
市场有效性也是另一个直接导致模型失效的原因。想要战胜市场是一件非常困难的事情。也就是说,绝大多数的模型都不可能长时间保持有效性。我们经常会提到的海龟交易法则,曾经在4年内赚了3000万美元,但是在它逐渐被越来越多的人知道以后,反而效果就不好了。也就是说,如果某一个程序化交易策略被大多数人知道,那么就意味着这个策略将失去其有效性。
 
既然模型失效已经是不能阻挡的事情。那么及时的发现模型失效防止由于模型失效造成的亏损对我们来说就非常重要了。但是由于市场行情我们不能够预测,所以想要判断某一模型是否有效是很难的。判断的方法主要有两点:
 
1)判断模型是否有效地执行交易策略
这种方法主要是看系统交易结果反映的交易逻辑,是否与之前的设计逻辑是保持一致的。例如盈亏胜率出现非常大的变化或者策略模型开始出现对行情敏感度低的情况。我们就要开始注意,是否此时模型已经开始失效了。
 
2)密切关注市场运行特征的转变
一些模型比较依赖特定的程序化交易指令,一旦交易规则发生变化,那么交易模型就会失效。
 
综上所述,由于市场行情规律在不同时期内会发生不同的变化,而我们的模型是依据部分的特征来建立的。所以模型失效是必然会出现的。但是因为市场行情的不可控性,就会导致我们很难去判断使用的模型是否失效,这时我们需要更多经验性的总结来帮助我们辨别。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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