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程序化交易系统到底要不要进行人为干预

时间:2018-03-31 08:55来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天带大家一起来讨论一下我们在做 程序化交易 的过程中到底要不要进行人工干预呢?哪些环节是我们可以进行人工干预的呢? 有投资者认为,世界上并没有永动机,程序化交易系统也是如此,所以必须要有人为的干预在里面。程序化交易系统也是由设计者来进行开发

今天带大家一起来讨论一下我们在做程序化交易的过程中到底要不要进行人工干预呢?哪些环节是我们可以进行人工干预的呢?

 
有投资者认为,世界上并没有永动机,程序化交易系统也是如此,所以必须要有人为的干预在里面。程序化交易系统也是由设计者来进行开发的,所以无论从哪方面来说,程序化交易的主体还是人。所以是需要人来进行干预的。
程序化交易系统到底要不要进行人为干预
当然还有一部分投资者认为,从程序化交易定义上来讲,程序化交易可以代替投资者去完成对于人工来说比较难的事情。也可以规避人性的弱点,将我们的执行效率提高,所以就这点来看,程序化交易是不需要进行人工的干预的。
 
看了以上两种看法,是不是大家也觉得有点犹豫不决呢?首先我们可以明确的是,在交易的过程中我们绝对不能去人为的干预进出场的信号。但是在预算的设置还有程序化交易策略模型的完善和开发阶段,显然是需要人来决定的。
 
但是对于有些环节,很多投资者目前并没有达成共识,也就是说有的投资者会选择人工进行干预,有的投资者则会交给程序化交易系统来执行。主要有一下三个方面:
 
1)仓位的管理和头寸分布
不难理解主要是关于品种仓位多少的设置和持有多少品种的设置等。这些设置主要是可以用来设定整个账户的风险度。有的投资者比较偏向于根据自己的情况加以主观的判断。有些其他的投资者则偏向于利用程序自主去安排。
 
2)选择交易品种
交易市场和品种也是投资者普遍存在争议的地方。有些投资者会根据自己的主观分析进行品种和市场的选择。有的投资者则会利用模型去测试,让交易系统来帮助选择品种和市场。
 
3)策略的完善和更新
我们在别的内容中也反复强调过,市面上没有可以“一劳永逸”的程序化交易策略。所以当策略不再适用于当前市场,或者该策略效果不好的时候,就要对策略进行一个完善和增减。很多投资者在这方面的观点也是不一的。有的通过人工识别判断,有的则采用系统自动识别。
 
但是无论是从什么角度上来看,程序化交易系统应用的策略思想还是以人为主体。在策略执行上主要是计算机来负责执行。在对系统进行调节时,可以使用人工或者单独利用程序来实现,也可以将二者进行结合。投资者可以根据自身的情况进行选择。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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