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带你了解程序化交易之波士顿循环自适应系统

时间:2018-03-08 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的内容中多次提到交易系统对于 程序化交易 的重要性,今天我们就来一起看一下波士顿循环自适应系统。 首先我们来了解一下波士顿循环的作用。波士顿循环的作用大概可以分为以下三个方面: 1.可以有效降低资金曲线的波动幅度 2.即使发现目前持仓存在

我们在之前的内容中多次提到交易系统对于程序化交易的重要性,今天我们就来一起看一下波士顿循环自适应系统。

带你了解程序化交易之波士顿循环自适应系统
首先我们来了解一下波士顿循环的作用。波士顿循环的作用大概可以分为以下三个方面:
1.可以有效降低资金曲线的波动幅度
 
2.即使发现目前持仓存在的问题
 
3.进退有序成为自适应系统
 
自适应系统主要包括两个方面,一是如果市场发生同级逆向波动的情况,曲线的回撤小于市场,并且增长的速度大于市场。一旦当市场发生了更高级别的逆向波动,那么市场反弹会大于资金曲线回撤。第二方面,市场主流趋势与资金曲线的日常波动基本保持一致。
 
我们来看下面的这张图:
带你了解程序化交易之波士顿循环自适应系统
如果是有序进场那么就会自成矩阵,如果一旦自成矩阵那么退场就是有序的。如果退场是有序的那么在遇到判断错误和趋势延续时就可以自成循环。一旦判断正确那么循环结束。
 
那么我们如何对过程进行控制呢?首先过程控制主要分为资金管理控制和技术面跟踪。程序化交易资金管理控制主要用来作为堤坝约束水流和配合技术面调整杠杆。技术面则提供进出持观加减信号。
 
波士顿矩阵及其循环就是过程控制的结果表现,过程控制也会受波士矩阵指导。两者相互作用,并合理反映为交易客观。
 
我们都知道可以使我们耐得住性子的不是心态而是为心态服务的过程控制:1.品种搭配;2、总杠杆;3.入场点和与入场点相关的浮亏或者浮盈。
 
对于初始杠杆来说,我们要大胆进行假设并小心求证。那么如果小心的求证呢?我们要设置好止损、保证轻仓进场并且逐日进行观察,一直到进入放心期为止。为了保证轻仓,我们要将初始总杠杆考虑止损出发后总资金损失不超过百分之二。
 
从品种搭配的层面上来看,我们一定不要主观的认定某个品种在未来就一定会成功,然后杠杆过大。我们要实现品种机会大致均等,让他们自己赛跑。
 
对于以日线为主交易周期的程序化交易投资人来说,可以把小时图看做是放大镜,把周线图看做是望远镜。我们可以用放大镜来判断特殊的记号,用望远镜来看前进的方向。一定不要举着放大镜走路,这样非常容易迷失方向。也一定不要举着望远镜走路,这样容易看不清脚下的道路。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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