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程序化交易 突破型趋势系统与突破回调型交易系统的应用

时间:2018-03-06 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们今天来给大家将两种程序化交易系统,我们都知道 程序化交易 策略是一种特定的程序化交易的模式。当然谈到程序化交易就必定要谈一下程序化交易的策略。程序化交易是依靠计算机语言编写来实现的。 做过期货交易的程序化交易者都知道,在期货交易中,品种合

我们今天来给大家将两种程序化交易系统,我们都知道程序化交易策略是一种特定的程序化交易的模式。当然谈到程序化交易就必定要谈一下程序化交易的策略。程序化交易是依靠计算机语言编写来实现的。

 
做过期货交易的程序化交易者都知道,在期货交易中,品种合约不同那么它的价格也会不同,波动的大小成量也会出现相应的差异。我们把这种情况看做是构成期货合约的波动属性。所以当我们在做程序化交易策略的设计时,假设我们要对就要根据品种合约的不同来构建我们的交易策略。
程序化交易 突破型趋势系统与破回调型交易系统的应用
假设我们要对玉米交易来制定交易策略,那么我们必须先对玉米这个品种的波动幅度,价格以及其它属性都要做一个深入的了解。首先我们要构建一个大体的思路。就目前已知的,玉米品种的合约价格相对较低,波动的幅度也比较小。所以针对这一特性,我们采取分析较长周期为主的策略,如5分钟或者15分钟等。长周期交易主要根据趋势性,所以我们以趋势交易为主。假设我们要构建一个日内交易,所以我们就要选择日内交易价格波动价位活跃的,成交量大的并且交易费用比较低的期货合约。
 
我们在交易中取得的利润往往来自于交易的波动,相对于日间交易的交易次数来说,日内交易的次数较高,所以交易费用也是我们需要重视的一点。大的成交量可以保证最小的交易滑点。如果成交量非常小那么价差点就会很大,这样就会形成非常严重的交易滑点。所以品种选择是我们在构建交易策略时,所要重视的第一步。
 
程序化交易系统主要的趋势交易系统方法有两种:
 
1、突破回调型交易系统
 
2、突破型趋势系统
 
第一种交易模型一般采用突破后回调介入法,比较适合用在日内交易或者较短的周期。通常情况下,第一波的突破已经可以让交易者了解到趋势的方向性,那么我们只需等待回调后介入,顺势而为。第二种交易模型比较适用于长期的期货交易。我们都知道趋势一般是以一种方向性表现出来的,如果将这种模型用在比较短的分析周期,那么就会出现很多假突破型态。无论对于哪一种模型,止盈和止损的确定都是我们必须要做的。
 
我们在之前的文章中,大量的讲过资金管理和头寸管理对于程序化交易的重要性。可以说没有资金管理的交易系统只能称得上是一个玩具。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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