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量化投资中如何进行加码

时间:2018-02-13 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
《海龟投资法则》一书认为指数期货是 量化投资 交易难度比较高的。该书中也准确的讲述了交易系统的追加码和加码单、原单的停损方式。我们通过藐视可以看出,海龟追求的是大型波段机会,换句话说,多次的加码堆叠获利需要被波段的发展所容纳。在此基础上,由

《海龟投资法则》一书认为指数期货是量化投资交易难度比较高的。该书中也准确的讲述了交易系统的追加码和加码单、原单的停损方式。我们可以看出,海龟追求的是大型波段机会,换句话说,多次的加码堆叠获利需要被波段的发展所容纳。在此基础上,由于股价指数利用权重方式包含许多成分股,不会轻易由于单一因素而产生不可控制的走势,所以商品更适用于这种交易逻辑。

量化投资中如何进行加码
我们举个例子来说,贵金属商品价格发展受美元左右,产地气候会对农产品期货走势产生影响,干旱或者暴风雪都会造成农产品价格的暴涨。但是,指数中也包括了很多企业股价,单一因素的冲击会在不同类别的股票中相互抵销,所以价格相对而言就会很稳定。
 
量化投资交易者在别人的经验和书籍的学习中就可以获得一些宝贵的法则,但是往往是由于同时接受了不同逻辑发展下的部分环节,所以导致系统缺乏一致性。1124 比例、金字塔、倒金字塔、等比等都是加码或者减码环节常见的应用法则。对于如何加减码来说,并不存在一个正确的唯一答案,这一切都要基于交易者自身的风险承受度以及进出场方式的选择。
 
我们在本文中主要来探讨一下最常见的根据Y轴数值变动时的加码方式:
 
首先,我们要来考虑“波段长度”,波段长度主要是指根据交易者的策略能够抓取到的获利机会。到金字塔加码法比较适用于波段长度较大的交易者。
 
价格在固定区间内波动或者通道宽度足够是通道逆势系统的常用进场点。在这个时候,策略的各个量化数值应该非常明确,并且一旦出现价格折返的情况就要立即砍仓。
 
胜率高的交易模式则可以采用金字塔加码方式。常见突破系统的进场效率都比较高,高于60%的胜率并不少见。所以如果我们采取搭配金字塔方式建立部位的话,就相当于利用了第一次进场的正期望值将整体交易期望值拉高。因此如果一套单纯进出场、不加码的突破策略拥有正期望值,那么,适当的搭配金字塔部位比例调整以后,可以让交易的成功率大幅度提升。金字塔加码法也可以让交易者避免假突破造成的巨大亏损。
 
除了上述的两个因素,一些浮动数值也可以用来帮助判断加码部位的间距、大小以及该次交易是否决定加码。
 
是否加码,如何加减码都不是一个可以单纯一以论之的题目。每种交易方式的性质都反映在比如赚赔比或胜率等量化值上。如果量化投资交易者可以根据这些特征和设计部位的变化方式,就可以让原有的指标效益大幅提升。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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