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程序化交易 滤网如何设计

时间:2018-02-07 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
打造一条看起来很好的回测曲线非常容易,但是能够带来实际收益的却是非常少。所以过度最佳化,一直以来都是量化、 程序化交易 者非常难以处理的部分。 很多投资者不知道怎么样能够通过设计逻辑来源判断策略是不是有效的,因此即使完全逻辑是错误的策略,也被

打造一条看起来很好的回测曲线非常容易,但是能够带来实际收益的却是非常少。所以过度最佳化,一直以来都是量化、程序化交易者非常难以处理的部分。

 
很多投资者不知道怎么样能够通过设计逻辑来源判断策略是不是有效的,因此即使完全逻辑是错误的策略,也被放到市场上去验证。除了会造成没有必要的亏损,投资者更是在早已行不通的构架上继续搭建滤网和多层指标。
 
相反,即使一个没有效果的策略也一定会存在亏损或者盈利,只是加在一起后的期望值小于1,所以如果来断定程序化交易系统是否是有效的又是我们需要面对的一个难题。如果设计者并没有在运行前就确定这个是系统是不是已经被过度最佳化了,又拿什么来制定用来辨别系统真伪的标准呢?
程序化交易 滤网如何设计
有很多既定指标存在于市场中,这些指标一般被做来判断多空,而不是部位计算的公式或者非评估风险。比如RSI、MACD和各种均线。多空中性和商品普适性是这类指向性工具的主要特征。所以它们常被用在多样市场中,当做判断的依据。
 
一个中等周期的指标和它仅被调整参数为长周期的同个指标,把这两个放入长期历史中进行回测。我们可以看出,不管周期的长短,都有个别的可以获利的区间段,问题仅仅在于,利郎这都各自有遭受盘整而使资金亏损的时候。
 
所以对于指标来说,完全可以不用顾忌周期的问题,因为不管周期长短问题都会存在。所以最佳化的问题原因也不在于此,而是发生在了滤网环节,特别是型态滤网。
 
市场上的滤网有很多种,包括以损益为依据、以风险值为基础的滤网。我们在本文主要说明的是可以用肉眼观察到的型态滤网,通常被用作避免震荡期的亏损。
 
交易者早已熟背线型走势时型态滤网最大的问题。交易者在经过对K棒排列长期的观察后,就开始对图形上某些亏损区间进行参数调整,最终本末倒置。
 
过度最佳化主要还是部分程序化交易者对滤网的错误利用,只要交易者在设计滤网时多加注意,便能够轻松避免过度最佳化的问题。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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