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辨别程序化交易模型好坏 只需要4步

时间:2018-02-05 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的文章中了解过 程序化交易 的优点以及程序化交易模型的使用。市场上的程序化交易模型纷繁复杂,效果也是良莠不济。那么我们如何去分辨程序化交易模型的好坏呢? 一、程序化一般分为两种类型 程序化交易模型一般分为两类:一种是震荡型,一种是趋

我们在之前的文章中了解过程序化交易的优点以及程序化交易模型的使用。市场上的程序化交易模型纷繁复杂,效果也是良莠不济。那么我们如何去分辨程序化交易模型的好坏呢?

辨别程序化交易模型好坏 只需要4步
一、程序化一般分为两种类型
程序化交易模型一般分为两类:一种是震荡型,一种是趋势模型。有能力的程序化交易者可以选择将两者互相结合,但是绝对不能追求完美。程序化交易可以帮助我们积累财富但绝对不是暴利赚钱的方式。拥有好的程序化交易模型是获利的前提,但是程序化交易的关键点还是在于严格的执行。
 
二、如何判定模型的好坏
 
1.时间:被实际应用在市场上的模型,是要经历一个长时间的测验的。即使一个程序化交易模型的结果非常好,但是周期只有1-2个月,那么这样的模型是不可信的。
 
2.资金:很多拥有漂亮测试结果的模型,使用资金是80%或者是其他百分比,这些都不是合理的选择。在金融市场资金管理的重要性我们已经在之前的文章中强调过很多次了。市场行情好的时候,我们使用的资金越高收益也就越大。但是,当行情不好的时候,亏损的也会越大。我们根本无法判断接下来的市场行情走势,所以这种历史测试结果使用百分比的开仓方式是非常不合理的。这也就是我们有时候会看到的,某个模型资金使用率为百分之八十,测试的结果是亏损的,但使用率为百分之四十时,反而是盈利的。
 
3.测试方式:收盘价和开盘价测试都不是特别合理。由于趋势模型通常都是以趋势逆转点做开仓信号,所以出现指令价位是较为准确的判断。
 
三、对测试结果进行分析
 
1.指令总数:指令总数换句话说就是信号数。信号数量过低,说明风险大,如果过高,那就说明该模型对震荡行情过滤不好。合理信号数的判断可以用同周期下不同模型进行对比。
 
2.利润率:我们在这里关注的不是总利润而是除去最大利润后的结果。该结果必须为正,而且当测试的周期越长利润率应该就越大。我们在测试时应该选择可以测到的最长周期,因为很多模型近期的测试结果都很好,但是远期的就不行了。
 
3.正确率:这个不难理解,在其它条件相同的情况下,正确率高的模型效果越好。
 
4.最大回撤:如果我们是选择固定手数,比如10手进行测试,那么最大回撤应该小于百分之十。但是这个判断方法不值得投资者过度的去依赖,因为最大回撤与我们测试周期中行情的走势有一定的关系。
 
5.空仓时间:就日内短线来说,空仓的时间就不宜太高,过高的话就非常容易错过大行情。
 
四、程序化交易的执行
如果我们决定使用程序化交易,就给自己设定一个时间限制,这个时间不能过短。我们要在这个时间内分析出,是不是能遇上所有基本的行情,以此来判断该模型的好坏。
 
一旦开始执行程序化交易,我们就要忘记金融市场的条条框框。做一个傻瓜执行者,在金融市场上聪明人不一定能长期生存,傻瓜也不一定就会被淘汰。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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