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程序化交易策略的加码方式概述

时间:2018-01-24 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
部位控管一直是 程序化交易 投资者讨论的话题,怎么样调整部位的大小或者应该在什么时候加码部位加大获利,都是投资人一直热议的。因为市场存在非常大的不确定性,所以比较保险的方式就是试探性的建立部位。如果想要在残酷市场上生存的更久,就要根据部位分
部位控管一直是程序化交易投资者讨论的话题,怎么样调整部位的大小或者应该在什么时候加码部位加大获利,都是投资人一直热议的。因为市场存在非常大的不确定性,所以比较保险的方式就是试探性的建立部位。如果想要在残酷市场上生存的更久,就要根据部位分配来分散风险,增加获利。
程序化交易策略的加码方式概述
我们可以将常见的部位调整方式分为两种:
一、分批进场
 
分批进场方式也就是我们常说的加码,加码的方式有很多,基本是满足某些条件以后再进场加码:
 
(1)固定比例或者点数的加码方式
换句话说,当我们的第一笔订单进场获利,并且超过一定的比例或者单数之后即加码一次。
 
(2)拉回加码方式
我们进场后,当出现价格往反方向走时加码。例如,当我们做多时,出现指数拉回50点的情况,就进场加码1单。凹单与拉回摊平成本加码方式往往是一线之隔,一旦我们没有控制好出场方式会造成可怕的亏损。
 
(3)设定指标加码
利用某些自订指标或者技术指标做衡量市场热度的指标。假如使用ADX来当做加码指标,可能ADX每往上增加10,就多单加码一次。
 
(4)损益曲线加码
当我们获利或者亏损达到设定的目标时加码
 
二、动态调整进场口数
主要是根据某些特定条件调整进场的口数,动态的进行部位调整,常见的动态部位调整方式:
 
(1)随着波动大小来调整进场口数大小的方式
使用公式口数=W/风险值,W可以设定为可承受的亏损店或固定数值。风险值可以使用衡量最近波动的数值,比如波动率。
 
(2)马丁格尔(平赌)法
相对于其他方式来说,这就是一种赌博的方式。不断的压大或者压小,每当输钱,就把输的钱数乘两倍,直到赢了为止,这样就可以将之前的亏损弥平并且多赢第一次压的金额。我们做交易也是一样,只追随一种选择,做多或者做空,只要输钱,下次就放大2倍。这种方法只有我们拥有非常雄厚的资金的之后才可以用。
 
(3)特殊情况加码
当我们发现某种特殊情况发生,程序化交易策略胜率非常高,在这个时候我们就可以选择把部位压加大。举例说明,如果近期的价格都在20日均线之下,但是今天一开盘跳空站上20日均线,我们发现这种情况有很大的概率会往上走一波,我们就可以在这次进场时把部位压加大。
 
三、变化口数
 
有些时候资金控制和进场口数的变化方式互相影响。所以这样的调整方式也有很多种,如金字塔加码法、倒金字塔加码法。不管怎么调整,我们都要明确,一定要依据自己的资金大小来决定总部位的大小,不然很容易发生爆仓。出场方式也会跟加码方式有关,一旦我们压大部位,风险就会增高很多。我们在写程式的时候要特别小心,程式越复杂出现问题的概率就会越大。
 
四、不一定必须要靠加码分散风险
程序化交易中我们应该用多市场分散单一市场的风险,采取多策略、多市场的分散方式。同加码效果一样,多策略也可以达到分散进场点的效果。并且有依据的使用不同策略的进场有,交易起来也会比较有信心。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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