返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 进阶研究 >

程序化交易过程中如何用多重滤网来判断趋势

时间:2018-01-15 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
不论是 程序化交易 还是主观交易,在技术分析过程中,常会听到短线找买/卖点,长线保护短线或者长线看趋势等词语。因此对于主观交易的多重时间周期的看盘来说,需要有两个或两个以上的画面来追踪市场形势。 或者是多实用一些K棒来模拟,比如利用60根5分K棒模

不论是程序化交易还是主观交易,在技术分析过程中,常会听到短线找买/卖点,长线保护短线或者长线看趋势等词语。因此对于主观交易多重时间周期的看盘来说,需要有两个或两个以上的画面来追踪市场形势。

或者是多使用一些K棒来模拟,比如利用60根5分K棒模拟日线或者均线。但是别的技术指标一般都要通过程序来做。有一些指标比较难,比如三重滤网就是很有难度的了。
程序化交易过程中如何用多重滤网来判断趋势
三重滤网交易系统理念最早在《期货杂志》中介绍过。自1985年这套交易系统就被应用到了实际操作中。
 
三重滤网交易系统对于每笔交易都要经过三重的测试或过滤。所以可以通过测试的交易一般来说成功率是非常大的。
 
一、摆荡指标与顺势指标
同样的市场,不一样的指标会发出互相矛盾的信号。顺势指标会在上升趋势中发出买进的信号。摆荡指标在这时会因为超买发出卖出的讯号。反过来说,顺势指标会在下降趋势中发出放空的信号,摆荡指标在这时就会因为超卖发出买进的信号。
 
趋势指标适用于趋势明朗的情况下,摆荡指标适用于横向走势。“三重滤网”交易系统采用趋势指标与摆荡指标相结合的方式,取两方优点剔除缺点。
 
二、选择时间架构--神奇数字5
 
程序化交易中,“三重滤网”交易系统在交易上主要遵循一个原则,就是不论任何时间架构全部都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联。
 
在这个交易系统中,每位投资人都必须设定好自己所期望的交易时间架构。 “三重滤网”将这称之为“中期”时间架构。而所谓的“长期”就是较高的一个层次“短期”较低。
 
我们来举个例子,假如我们的交易部位一般是几天或者是几个星期。那么日线图就是我们的中期时间架构,小时走势图就属于较低的层次,周线图就是较高的层次。
 
三、“三重滤网”
 
1.市场潮汐
分析长期走势图是“三重滤网”的第一步,这要比我们交易的时间架构高出一个层次,所以视野也会放大5倍。采用顺势指标辨识长期的趋势是“三重滤网”中的第一层。用长周期线MACD柱状图的斜率辨识潮汐方向是最开始系统采用的方法。
 
最近两支柱状图的关系决定了斜率。斜率向上代表多头处在主控的位置,这时就要进行多方交易。斜率向下,说明空头处在主控的位置,就要进行空方交易。
 
一些交易者会采用其他的一些指标来判断主要的趋势,例如Steve Notis就曾在《期货杂志》中说明,他是怎么利用“趋向系统”做为“三重滤网”的第一层滤网。
 
我们还可以用其他的非常简单的指标就像13周价格EMA的斜率。其实大部分的顺势指标都可以用来当做“三重滤网”的第一层滤网。
 
买进、放空和观望是交易者的三个选择。“三重滤网”第一层滤的作用就是帮助我们剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中,只可以买进或者观望。在下降趋势中,就只能够放空或观望,我们必须随着趋势的方向前进。
 
2.市场波浪
第二层滤网的主要作用是判断逆着潮汐方向的波浪。长周期线图的趋势向上的情况,中期线跌势表示可以买进,如果是长周期线图的趋势向下的情况,中期线的涨势表示可以放空。
 
利用中期线图上的摆荡指标,判断偏离长周期趋势的交易机会是第二层滤网的常用方法。在涨势中摆荡师表提供卖出信号,在跌势中反之。有了第二层滤网,我们就只可以使用长周期趋势方向的中期线交易讯号。
 
超买区与超卖区是随机指标的交易讯号的标准。假如长周期线的MACD柱状图上升而中期线的随机指标跌破30的,这时就是超卖的买进机会。假如长周期线的MACD柱状图下降而中期线的随机指标上升超过70,这时就是超买的放空机会。
 
3.盘中突破
我们在前面已经讲过,第一层是判断长周期线图的潮汐,第二层是中期线图中着潮汐方的波浪。那么第三层就是顺着潮汐方向的涟漪了。第三层主要依据价格行为设定进场点。
 
第三层不需要指标或者走势图,它是用来设定进场点的技巧。下降趋势时主要利用“追踪型卖出停止单”,上升趋势时利用“追踪型买进停止单”。
 
4.停损
正确的资金管理办法,对交易是否成功也是起着关键性作用的。紧密的停损机制是“三重滤网”交易系统的另一大特点。
 
进场买进后,将停损设置成交易前一天或者当天的低价。进场放空后,就将停损设置成前一天或者交易当天的高价。一旦行情朝有利方向发展,就应该尽快将停损调整到损益两平的价位。此后,停损的设定应该是是保护50%的帐面获利。
 
以上是程序化交易者网为您介绍的多重滤网判断趋势的问题,希望我们共同学习进步!
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方微信账户,不容错过的精彩,期待您的体验!!!

 

(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训