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撕开程序化交易 技术指标的外衣 看本质!

时间:2018-01-06 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们都知道 程序化交易 领域用来判断趋势多空的技术指标非常多。技术指标一般被用来定出价格和趋势发展的关系。一般分为以下两种形式: 1.两条平滑线: 如果短周期的平滑线向上穿越长周期的平滑线,那么就可以看做是上升的趋势,相反的就是下降的趋势。比如

我们都知道程序化交易领域用来判断趋势多空的技术指标非常多。技术指标一般被用来定出价格和趋势发展的关系。一般分为以下两种形式:

 
1.两条平滑线:
如果短周期的平滑线向上穿越长周期的平滑线,那么就可以看做是上升的趋势,相反的就是下降的趋势。比如:不同周期的均线交叉
 
2.单条平滑线:
单一指标平滑线小于真实价格、收盘价或者其他方式计算出的价格就是上涨的趋势,反之下跌。比如收盘价与均线相减的正负值。
程序化交易 技术指标的本质
这两种情况的根本原因是一样的,换句话说,几乎所有指标的多空判断都是遵循着短期价格与长期趋势的相依或背离的特征。那么既然原理相同,关键点就或许是计算周期和价格取样而不是指标的种类。
 
我们以指数移动平均(EMA)和简单均线(SMA)为例。两者的差异在于EMA比较看重最新的价格,给予高权重以后再供下一根K棒计算使用,然后把新价格的重要性连续堆叠。SMA则是把过去的每一个历史价格都赋予相同的权重。所以在同样的周期下,EMA会比SMA更加灵敏。灵敏度高的特点让EMA可以在趋势的头底部快速跟上反转趋势,但是在盘整的时候又会造成空翻单频繁而放大损失。
 
较短周期的SMA和较长周期的EMA几乎是一样的工具。这两种均线不仅在本质上类似,其他均线公式也是这样,几乎所有指标都是来自于相同类型的概念。
 
过去传统的指标运用方式通过恒定周期限制住了投资者的思维。因此很多程序化交易者不断的在微调指标参数或者采用程式的最佳化来寻求随机性的合理参数。其实这个问题我们可以采用周期参数来解决,但是应用自动周期相对来说比较复杂,而且需要经过EXCEL或者程序的单化计算。
 
由于交易者数量庞大,所以在一个流动性充足的商品市场内,中短期的大样本交易综合行为不会因为离场者或者新进场者改变它的本质,这个是回顾技术分析存在的原理。那么什么是市场的本质呢。市场的本质就是群体停利停损均值或者心理平均素质。大范围来说,市场的本质已经涵盖了不论是程序化交易还是主动交易中,几乎所有市场参与者的综合交易策略。
 
因此,一连串的“关键价格”存在于商品的走势发展上。这些关键价格可能是停利或者停损的集中点。一旦涉及到关键价格,走势就会因为不具备相对应的反向买卖力出现不可控制的波动。
 
当价格震荡处在某一区间内,只通过一个固定的短、中、长短期周期参数来判断交易策略是顺势还是逆势,也可能是正确的。但是当价格上涨或者下跌到另外一个区间的时候。交易者的心理状态和持有成本已经跟原有的价格记忆相去甚远了。如果处在这种情况,那么原有价格区间依旧存在于指标计算中只会造成没有意义的迟钝。舍弃市场已经忽略的价格空间或者给指标重新定价的能力,可以立即为多空判断带来活化效果。
 
所以无论是自有指标或者是选取哪一项技术指标,程序化交易者都应该尽可能的掌握计算公式中每个环节的含义,有针对性的加强,起到事半功倍的效果。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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