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如何处理程序化交易系统中的“忽闪信号问题”

时间:2017-12-30 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
大家都知道在 程序化交易 中,我们需要将自己的交易思想通过编程语言编写的方式变成一个策略。编程的语言种类有很多,我们常用的C#.net或者J2SE都可以用来实现。但是我们也都明白,大数据的读写会让软件的反应速度减慢。所以针对程序化交易,很多专家都表示程

大家都知道在程序化交易中,我们需要将自己的交易思想通过编程语言编写的方式变成一个策略。编程的语言种类有很多,我们常用的C#.net或者J2SE都可以用来实现。但是我们也都明白,大数据的读写会让软件的反应速度减慢。所以针对程序化交易,很多专家都表示程序化交易的编程语言越简单越好。

如何处理程序化交易系统中的“忽闪信号问题”
信号忽闪是很多程序化交易者都会遇到的一个问题。信号曾经出现过但是又随着行情变化很快的消失。当交易系统出现“信号忽闪”的情况,这就是交易系统的骗局。那么我们如何解决这个问题呢?解决这个问题的捷径就是在交易菜单下,我们选择K线走完之后再发出交易指令。如果交易者并不想要错过K线的入市机会。那么就可以使用最高价或最低价来代替以收盘价作为买卖条件的价格触发器。这样就可以避免出现“信号忽闪”的情况。
 
一、无人值守的全自动程序化交易来说是不可行的。
很多投资者基于执行力的考虑,会有这样的想法和需求。我们可以尝试,比如在基于轻仓的风险管理框架并且没有交易线路故障、断电或断网的情况下。但是我们并不鼓励完全无人值守的全自动程序化交易模式,对于程序化交易来说还是有必要进行适当的监控的。
 
二、商业化、公开的程序化交易系统是无效的
在市场交易中,成功的交易者都会对他的投资技术进行保密。在程序化交易过程中,是否能够在系统困难期仍旧坚定执行,这对程序化交易是至关重要的。纪律和执行力是考核程序化交易者的重要指标。
 
我们在进行编写策略时要有一是的让编程语言简单化。只有我们认真对待才能研究出成功的策略。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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