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看了你就知道|为什么简单逻辑更适合创建通道突破策略

时间:2017-12-25 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
不知道大家对当冲突破策略了解多少。在 量化投资 领域中,当冲突破是Technical技术分析中非常重要的一部分内容。它的理念在于市场目前的价格穿透了之前价格的支撑或者压力并且形成了一股新的趋势。能够在突破发生时确定它的位置并建立部位获取趋势利润是我们
不知道大家对当冲突破策略了解多少。在量化投资领域中,当冲突破是Technical技术分析中非常重要的一部分内容。它的理念在于市场目前的价格穿透了之前价格的支撑或者压力并且形成了一股新的趋势。能够在突破发生时确定它的位置并建立部位获取趋势利润是我们的目标。
 
利用近几日价格来计算交易区间的方法是常见当冲突破策略经常采用的。在当日价格跌破时放空或在上涨突破时买进。这样的交易区间可变化可固定,通道就是当上下两条突破线连结时形成的,最常见的就是布林通道。
 
我们都知道可以用来建立价格通道的方式有很多种,通道突破策略是一个量化投资领域中能够长期获利的策略。因此我们主要来学习一下如何用最简单的方法来建立通道以及台指期短线当冲中是否可以获利。
 
为了能够帮助我们准确的了解到取多少K棒形成的高低点比较适合交易。我们先来定义HL为一个INPUT参数。
 
接着我们利用IFF条件和FOR迴圈计算出最高值存入HH,最低值存入LL。并且当计算完成每根K棒后清除下一根的所有计算结果。再以当时K棒的位置往回从算HL,在我们这个例子中HL为80根K棒,从而形成一个不断计算最近80根K棒高低点的通道。
 
我们将这个通道写入指标中,就可以得出以下图形:
看了你就知道为什么简单逻辑更适合创建通道突破策略
如果日内行情往一个方向移动,每次重新计算,这个K线即为近80根的最高或者最低。但是它的走势好像又有着连续性,如果不接触边界的日内行情,那么当然行情通常比较小,同时属于区间震荡的机会也比较高。
 
由于进场受到时间的限制,防止因为时间的限制无法止损,所以出场通常要单独来写。我们为了方便测试当冲的绩效,利用内建SET指令,将出场价格定为最后的收盘价格。但是在实际交易过程中,一定要记住这个制定是不能够让你在当天出场时成交的。因为当我们丢单的时候已经处于收盘的状态。就会变成第二天早上开盘才会成交出场的情况,没有办法达到当冲交易目的。
 
我们可以通过下图来看一下部分交易的状况:
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从上面测试得出的结果可以看出,量化投资领域中,在台指期当冲上这种类型的通道突破是可以获利的。虽然这样的简单逻辑在近年的获利不佳而且在当冲的回档上来说也偏大。但是它的逻辑简单,交易次数也多,如果能够增加一些滤网就有可能会减少一些亏损交易,从而减少回档幅度增加获利。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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