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程序化交易如何去伪存真——伪信号我该拿你怎么办

时间:2017-12-23 08:59来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
随着市场博弈愈演愈烈,伪信号在 程序化交易 和技术分析中出现的频率越来越高。在市场这种大环境下,仅凭借简单的几个信号作为交易依据的傻瓜模式已经不能满足我们赚钱的需求。在以前简单的指标、止损设置和常用均线能抓住比较多的行情。但是现在这种方法已
随着市场博弈愈演愈烈,伪信号在程序化交易和技术分析中出现的频率越来越高。在市场这种大环境下,仅凭借简单的几个信号作为交易依据的傻瓜模式已经不能满足我们赚钱的需求。在以前简单的指标、止损设置和常用均线能抓住比较多的行情。但是现在这种方法已经越来越没有效果。多角度、精细化分析信号体系逐渐被我们重视起来。
 
如何去除伪信号对于使用程序化交易和技术分析的交易者们来说是需要重视起来的问题。那么究竟如何才能有效的去除伪信号呢?建立一个可长期使用的可行性高的精选信号模式是去除伪信号的关键。建立这个模式的关键在于标准化、清晰、共振和一致性。
一、标准化:
模式建立的标准化在于,我们交易的每个动作都要依据标准化的原则去执行。即使需要优化或发生改变。也要根据标准化的逻辑分析、方案的制定调整方案流程。
 
二、清晰
信号的发出要做到非常清晰也就是说要十分的明确,该进就进,该出就出。
 
三、共振性
共振条件越多我们盈利的可能性就越大。这里我们举个例子来说明:假如符合条件1信号的成功率是10%,符合条件1并且同时符合条件2的信号成功率为20%,同时符合1/2/3三个条件信号的成功率是30%,以此类推。条件符合越多就越可能盈利。当然相对的符合的条件越多,发出信号的概率就越低,信号的数量也就越少。
 
四、一致性
信号的执行和设置也要保证高度的一致性。信号设置和执行要长期坚持统一原则,不能改变太过频繁。
 
根据上述内容,长期坚持以上四点,相信大家在程序化交易的过程中能够更好的去除伪信号,最终实现稳定盈利。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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