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对程序化交易来说预测重要还是对策重要?

时间:2017-10-18 08:42来源:未知 作者:admin 点击:
在我接触 程序化交易 之后开始的时候最大的问题就是我们应该把预测放在重点还是把对策放在重点。在我询问了几个资深程序化交易人之后,答案也是不尽相同。有的认为重在预测,在运用方法去判断交易市场的时候,什么是方法或者系统是有效的?正确的概率大于错

在我接触程序化交易之后开始的时候最大的问题就是我们应该把预测放在重点还是把对策放在重点。在我询问了几个资深程序化交易人之后,答案也是不尽相同。有的认为重在预测,在运用方法去判断交易市场的时候,什么是方法或者系统是有效的?正确的概率大于错误的概率就是有效的。也就是通常认为这个系统或者方法是可以赚钱的。事实上也有许多程序化交易者就是这样在做的。这里就不得不提到短线高手威廉斯,他就是坚持的这个方法。他认为在市场中寻找这样的系统只需要对数据做相应的统计分析就可以,这个方法相对简单。概率大或者说胜算大就可以开始执行,其中加入适当的风险控制就可以成为赢利的工具。市场上虽然存在着让一部分人一直赚钱的方法。但股神巴菲特确实持有反对意见。他从来不会承认赚钱只是靠概率或者运气,他是坚决否定市场效率论的。而且他确实也可以发现股票价值独特的地方。

 
如果一位程序化交易者系统的证明了某种交易方式是有效的,那么在他眼里这种交易方式或者交易系统就有了预测市场的功能,以此种方式就很容易判断市场走势,在此基础上在做出预测就变得十分简单。那么带着各种简单的预测与交易方式进入市场他就可以盈利么?大家也知道这是不可能的吧。假如你认为有一种可以帮助交易者研判市场的方法就是程序化交易方法,用这种方法进行交易就是程序化交易,那只能说这个错误确实是离谱了。我们都知道市场上没有一种百分之百有效的分析方法,即使是有效的方法也很难完美的运用到市场中,那么将其强行运用的其有效性必然降低。统计结果与统计数据是相关的,主观性预测很大程度上忽视了这种关系,所以仅仅根据主观预测入市的方式是完全不靠谱的。
 
对程序化交来说预测重要还是对策重要?
在众多的程序化交易者群体中,索罗斯算不算其中一员呢?从成功交易因素和交易经验的理解上来说他属于程序化交易者。因为他有一套他独有的判断市场趋势的方法--反射互动理论。对于成功的交易员来说判断趋势是必不可少的,但却不能算得上最重要的,最重要的就是承认错误和及时改正。虽然市场判断可以证明一个交易员的市场洞察力是否强大,但成功的交易员一般不会过分强调市场判断的必须对。对于一个对错各占一半的市场一时的对真的没有太大意义。其实一个成功程序化交易员的临场应变能力和对风险的敏感,相比于市场判断或预测更为重要。
 
好的程序化交易员是怎么样的?好的程序化交易系统又是怎么样的?其实有正确的明确的指导交易的方法的就是好的交易员。而好的交易系统其实就是好的交易员的交易思维的模拟。
 
一名成功的程序化交易者不是那种可以预知未来的预言家,因为我们这种预测在未来市场名前并不能保证永远正确。那好的程序化交易者是什么样的?打个比方来说其实他们就是长江上的漂流者。对于一位漂流者来说,判断水流的方向是最重要的么?我们要做的其实是在方向出现之后让我们自己做到顺水行舟。同时还要学会避开激流险滩等可以要了我们性命的因素。一个成功的交易员在我们看来就是这样的一位漂流者,在充满惊险的湍流中能将自已安全送到目的地,在这其中经验、胆量以及灵巧的应变能力都缺少不了。而程序化交易就是寻找、发现和塑造这样的漂流者,寻找、发现和塑造一位优秀的交易员,优秀交易员的交易思想就是程序化交易的核心所在。
(责任编辑:admin)
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