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程序化交易 系统多样化的心理分析

时间:2018-12-01 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在的交易市场中当存在着三种不同的交易风格:短线交易、均值回归交易和趋势跟随交易。在 程序化交易 者进行选择时,我们不能够将交易风格与交易者自身的个性分离开来,交易者要使用与自己性格相匹配的交易风格。 即便我们常说中线均值回归系统一般要比趋势跟

在的交易市场中当存在着三种不同的交易风格:短线交易、均值回归交易和趋势跟随交易。在程序化交易者进行选择时,我们不能够将交易风格与交易者自身的个性分离开来,交易者要使用与自己性格相匹配的交易风格。

 
即便我们常说中线均值回归系统一般要比趋势跟随或者短线系统要容易一些。但是我们要相信通过一系列的训练,交易者完全可以适应任何风格的交易系统。
 
我们相信交易者只有在能够与自身性格相匹配的交易系统取得成功之后,才能够整合其他的交易风格。交易者必须要精通那些能够充分展现交易者自身长处的交易系统,如:耐心和敏捷等,进而建立起交易的纪律和信心。交易者首先在相对容易的环境下培养好自身的交易习惯,然后将资金管理和纪律应用于那些陌生的交易系统之中。
程序化交易 系统多样化的心理分析
将另一种交易风格融入我们现有的程序化交易系统之中,在大多数人看来是一件非常容易的事情。但是我们要深刻地考虑到从无纪律的赌博到有原则的投机这个转变过程中可能会出现的意外,如何能够将不相关的交易系统有效的组合起来,这对大多数的交易者来说都是一个非常大的挑战
 
对于一个成功的且有多年交易经验的交易者来说,已经逐步形成了一个买高卖低的交易习惯,经历多次小的亏损,让盈利奔跑。那么如果我们此时在趋势跟随策略之外加入中线均值回归系统会发生什么样的情况呢?
 
一般来说我们的趋势跟随策略要求卖出欧元兑美元的话,我们就会非常自信的去执行这一信号。当趋势开始之后,我们账户中的盈利逐渐增加,然后均值回归系统开始逐步提示我们买入欧元兑美元。在过去的几年中,我们从来没有错过任何一个交易系统产生的信号,但是在此时我们犹豫了。
 
我们已经通过趋势跟随系统卖出欧元获得了盈利,即使我们已经对均值回归系统进行了充分的测试,并且相信如果将两个不相关或者负相关的系统组合起来可以提高总体的表现,你还是决定不执行均值回归系统的信号。这次的不执行打断了坚持多年的交易纪律,那么在初入市场时遇到的心理问题又再次找上门来
 
看完上面的故事,有的朋友可能会感觉很熟悉甚至是自己也经历过的事情。但是千万不要感到失望,我们在建立起同时执行均值回归系统和趋势跟随系统的信号信心之前,总是会错过一些交易系统,并且会多次检查历史测试结果。
 
还记得我们反复强调过的吗?程序化交易者的成功往往来自于去适应不舒服和不自然的交易能力,这也会对我们有所帮助。使用和我们的个性不相配的交易系统,只不过是这种能力的自然拓展而已。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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