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程序化交易中阻力位与支撑位的应用(上)

时间:2018-09-11 08:31来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
今天我们要为大家讲解的是 量化投资与程序化交易 的相关内容。一般来说我们将程序化交易系统定义为可以独立于交易者自身判断,可以自主产生交易信号和对风险进行度量的一种投资方法。 程序化交易的优势有很多我们在之前的文章中也为大家一一列举过。但是,对

今天我们要为大家讲解的是量化投资与程序化交易的相关内容。一般来说我们将程序化交易系统定义为可以独立于交易者自身判断,可以自主产生交易信号和对风险进行度量的一种投资方法。

 
程序化交易的优势有很多我们在之前的文章中也为大家一一列举过。但是,对于绝大多数的投资者来说,他们还是一致同意通过程序化交易决策过程判处情绪干扰这项优势对他们的帮助最大。主观情绪对投资决策的干扰对所有的成功交易者来说都是最大的敌人。
程序化交易中阻力位与支撑位的应用(上)
类似国民生产总值、利率差以及每股收益等客观指标也是可以应用于程序化交易系统的。这些指标在系统开发中也起到了一定程度的作用。但是,它们往往只能在有限的范围内被应用,这是因为这些客观指标的应用需要投资者能够对市场交易环境有一个深刻的理解。
 
数学技术指标与客观指标并不相同。数学技术指标并不需要程序化系统交易者对市场环境有太深入的了解。交易者往往会将量化投资与程序化交易系统应用在各种各样的市场环境中,例如我们常见的大豆、天然气以及债券等。如果投资者将资金分散到负相关或者正相关的市场中,那么就可以非常有效的提高我们的投资收益比率。当然也可以在很大程度上减少最大回调对资金造成的伤害。
 
对度量风险来说,从资金顶部到底部的回调要比每日平仓亏损来得更准确。相对于仅仅根据每日平仓时的盈亏来计算回调,前者计算的是账户中出现的绝对最大回调。
 
我们常会听到一些交易者说自己是短线交易者或者是长线交易者。一般情况下,交易者会根据自身使用的时间周期来对自身的交易进行界定。但是到目前为止,仍然没有一个明确的公认标准来区分短线、中线和长线交易。
 
通常来说技术分析,一般基于两种类型的机械交易系统。第一种为指标触发的系统;第二种为价格触发的系统。通常来说,技术分析是者两中触发系统的有机结合。
 
我们都知道程序化交易系统之所以会有效是因为它抓住了市场中反复出现的心理学因素。比如可以对价格触发心理影响的支撑位和阻力位。那么我们为什么说市场心理变化是技术分析起作用的原因呢?我们将在下一篇文章中举一个燃油期货的例子来为大家解释一下。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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