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量化投资:中长期业绩优势明显

时间:2017-11-28 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
关于 量化投资的流程、体系 、 优势。通俗来讲,量化投资 的 基础是数据,核心 是 策略,目标 是 收益, 以 计算机程序 为 手段 的一种投资方法, 因为 其策略核心 以 模型而定, 所以属于 典型的黑箱投资。 量化投资 与传统基本面投资相比 较 ,最主要的区

  关于量化投资的流程、体系、优势。通俗来讲,量化投资的基础是数据,核心是策略,目标是收益,以“计算机程序”为手段的一种投资方法,因为其策略核心以模型而定,所以属于典型的黑箱投资。量化投资与传统基本面投资相比较,最主要的区别是:量化投资以电脑代替人脑进行判断和执行。

量化投资 心理

  在量化投资体系里,权益量化主要包括:指数增强、主动量化等,此外还有大宗商品、大类资产、衍生品等其他量化策略。

  主动量化投资的具体流程,首先是收集公司财务、舆情舆论、市场交易等外部信息,进而进行数据化处理,形成择时模型和选股模型,然后结合交易成本模型和风险模型,构建优化投资组合,最后到下单执行。其中,选股模型最主要在于,发掘筛选出能够“跑赢市场”的因子,比如成长、盈利质量、估值等多类因子,再赋予各因子不同的权重,然后给股票打分;风险模型则控制行业、风格头寸、贝塔、以控制组合波动率;交易成本模型则考虑价格冲击、价差等因素。

  2017年8月初Wind数据显示,“主动量化基金”近三年来平均投资回报达到80.21%,超出股票型基金63.73%和混合型基金55.88%的平均水平,体现出中长期优势。具体而言,量化投资的优势体现在几个方面:在纪律化角度上,量化投资方法避免人性恐惧与贪婪弱点;在风险控制角度上,能准确而适当地实现分散化投资目标,从而够严格控制风险;在投资广度上,在考虑全市场上千只股票的同时,不漏掉投资机会;在高效处理上,机脑代替人脑,信息覆盖量更大,处理速度更快;最后,量化投资不存在赌热点,可持仓分散,以追求大概率。

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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