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周伟:性格内向的人适合做程序化交易

时间:2012-10-24 14:40来源:未知 作者:admin 点击:
周伟 交易风格:稳健的程序化交易 履历简介:已近不惑之年,浙江省平湖人,现居上海。进入中国股票市场于1993年,从事期货交易于1998年,层经历爆仓,几起几伏。现在以程序化交易为主要风格。2008年9 月1日至2009年8月31日期间的潜龙出渊期货实盘大赛中,用

  

周伟

 

  周伟

  交易风格:稳健的程序化交易

  履历简介:已近不惑之年,浙江省平湖人,现居上海。进入中国股票市场于1993年,从事期货交易于1998年,层经历爆仓,几起几伏。现在以程序化交易为主要风格。2008年9

  月1日至2009年8月31日期间的“潜龙出渊”期货实盘大赛中,用严格的程序化交易手段实现623.86%的惊人业绩,以稳定的资金曲线成长,可控的权益回撤摘得”潜龙出渊”年度综

  合总冠军和A组累计收益率总冠军的桂冠。随后周伟以119%的收益率,赢利金额2902944.98元,取得了第2届蓝海密剑大赛的第2名的成绩。市场是程序化交易者的朋友,震荡或者叫

  无趋势的时候要患难与共,而当行情爆发的时刻,盈利是市场给予的丰盛回报。

  经典观点:

  一套完整成功的程序化交易系统应该包括进出场策略,资金管理和风险控制!

  系统化交易主动的放弃暴利的机会,每年30%-60%的收益,但让你远离风险;

  总的来说收益跟风险成正比。我的帐户基本上单笔风险控制在2.5%左右;

  想要在期货上赚钱,必须严格遵守纪律,其次要严格止损,之后还要尽可能的多学习!

  按照程序化交易来做,可以克服本性的恐惧和贪婪;

  程序化交易成功的诀窍是将实战和理论结合起来,再加上学习新方法;

  性格偏内向、文静的人适合做程序化交易

  采访实录:

  记者:周先生您好!请跟我们的网友打声招呼!

  周伟:各位网友大家好!

  记者:我们知道周先生从事期货交易是从1998年开始,依靠的自动化的程序化交易,不考虑基本面和技术面,只根据系统的信号进行交易。在这次蓝海密剑大赛中,您仅用了

  数月的时间,就把240万的资金做到了460万,请问您对这样的业绩感到满意吗?

  周伟:不算特别满意,因为比赛中有好多选手收益率都比较惊人,我这个应该说勉强及格吧!

  记者:您太谦虚了,那些收益率很高的选手多是昙花一现,您的收益可以一直在长久保持,有什么体会可以分享呢?

  周伟:其实选手的水平还是比较高的,大家都发挥都不错,这次有30%多的选手都是盈利的,所以我的体会是这个市场赚钱的人是越来越多了。

  记者:您过谦了,我知道您是用自动化交易的模型,能不能给我们简单介绍一下这个交易系统?

  周伟:我的交易系统跟海龟交易有很大的相似,我的系统设计起源涉及到海龟交易法则 ,就是价格突破,此外,我自己加入了另外一些图形组合、周期切换,基本上就是这些

  ,关键点还是突破,因为海龟交易法则大家都明白,也是以突破为主的。

  记者:您觉得一套完整的成功的程序化交易系统应该注重哪几方面呢?

  周伟:我觉得分三部分,一个是进出场策略,一个是资金管理,一个就是风险控制,这三块。

  记者:您是从什么时候开始利用程序化交易的,是一开始就是这样呢,还是说一开是用其他风格进行交易,后来过渡到程序化交易呢?

  周伟:我开始做期货是1998年,刚开始做的时候也曾经想过用系统交易,但是那时候自己制定的纪律自己都遵守不了,所以最先还是主观性交易。后来因为吃了几次亏以后才

  认识到系统交易的优势,我现在基本上已经没有在进行主观交易了,全部是客观性的程序化交易。

  记者:您觉得程序化交易比起您之前的主观交易,除了可以规避人性的一些缺陷,会不会也存在一定的弱点?

  周伟:这个有的,就是说你做成系统交易,首先是你失去了暴利的机会,一年翻30倍、50倍的机会。做程序化交易基本上是不大可能会产生这样的暴利。不过做程序化交易会

  稳定一点,每年也就50%、60%或者高者到100%的收益,基本上每年多多少少都能确保这个收益,这是系统交易的优势!它的劣势里面,除了失去了暴利的机会,还有一方面是有些

  人也许由于缺乏自己的盘感、主观能动性等,会觉得交易很单调,有些人可能无法接受。

  记者:在风险控制方面您有没有对网友们的忠告?

  周伟:总的来说收益跟风险成正比的,如果想要取得巨大的收益,单笔要冒的风险可能要稍微大一些。就我而言,我的帐户基本上单笔回撤控制在2.5%左右,这样的话可能跟

  人家比起来,收益方面就吃亏一点,但是我的资金回撤可以做到可控。

  记者:看样子您是比较偏向与稳健型的投资风格。你的盈利率或者给自己设定的目标是大概是怎么样的?

  周伟:我认为年收益率做到50%到100%就足够了。

  记者:那也是相当不错的业绩了。很多投资者都会寻找成功者的共性,您觉得您身上有哪些别人没有的性格或者是某些气质,让您能够在期货市场上获益呢?

  周伟:也算不上我身上的气质,我个人觉得在期货市场上要赚钱有这么几点。第一是要遵守纪律,作为程序化交易者来说,信号出来了一定要按照信号执行,不能说那次按照

  信号交易这次不按信号交易,这是违反自己的规则,遵守纪律是最重要的。其次,该止损的时候一定要止损。还有一个很重要,尽量多的学习新的东西,学习一些高手他们的经验

  ,能够拿来为自己所用,这几点是我认为比较重要的。

  记者:您长达12年的投资经历中,有没有一些让您难忘的经历?

  周伟:有过几次,在我刚开始做期货的时候,那时候98年做绿豆,一开始比较顺,赚钱也快,几个月时间就从3万元做到了10来万,之后有点得意忘形了。又去满仓做铜,被它

  封死在了跌停板上,因为那时候我是多头,遭遇到一个半的跌停板,而且由于仓位比较重,几天时间就亏了70%、80%!我对这段经历的印象很深刻,从那时候起我就知道重仓隔夜

  风险巨大,重仓隔夜是期货交易的大忌,这一点是我买来的深刻的教训。

  记者:我们明白期货市场是一个反映人性的场所,人性的贪婪和恐惧会在期货市场上被成倍的放大,您是怎样战胜的这两个人的天性呢?

  周伟:做期货之前我做过5年股票,所以我在做之前就知道期货投资的风险比股票还要大!因为我做股票的那段岁月中也吃过不少苦头,贪婪和恐惧每个人多少都会有的一些的

  ,因此我一开始就想到用系统交易来做。一开始做期货的那个时候,受海龟交易法则的启示,想用系统交易来做,可是因为差在执行,没有按照自己原先规定的纪律来交易,导致

  在期货市场上吃亏数次。那以后才认识到纪律于系统交易的重要行,现在我完全按照系统来操作,所以恐惧跟贪婪基本上已经在交易中排除掉了。

  记者:用程序化交易来规避人性的弱点。

  周伟:没错。

  记者:现在研究程序化交易的人还不多,而且成功的人更加寥若晨星,您觉得程序化交易成功的秘诀是什么呢?

  周伟:现在研究程序化交易的人我也接触不少,好多人只是纸上谈兵,没有实战经验,这是一个缺陷,实际上从理论到理论,可能研究出来的东西不可能实用。有的人直接做

  ,但它也在遵守一定的规则设计,这相当于是程序化交易的雏形,但是他没涉及到理论阶段,是从实战到实战,他一直达不到一个飞跃,我觉得还是理论跟实践并重,就是说你自

  己首先要用钱在交易,而且必须要用自己的钱交易!不是代客理财的钱!因为代客理财的钱的亏损跟你自己钱的亏损的打击是两样的!然后还要不断加强学习新的方法,来为自己

  所吸收,这样两方面结合的话,我觉得提升空间会巨大。

  记者:你是说先要自己在实战中摸爬滚打,完善出自己的一套交易体系。

  周伟:没错,学习新知识来补充很重要,通过学习完善自己的方法,两方面结合!因为好多人理论水平确实很高,我认识一些据称是程序化交易的高手,他们理论水平很高,

  但是有的不拿自己的钱做,最多是代客理财。其实代客理财亏损什么的对你的触动还是有限的,亏损多了你自己大可觉得不是自己的钱,你自己的钱亏了你必须自己面对没法逃避

  ,这样才能想到要怎么完善和加强你的系统,在程序化交易这个行业中,很多东西看起来比较好,实际用起来可能是要打不少折扣的。

  记者:哪一类人比较适合做程序化交易、系统的交易呢?比方说是有软件开发的能力?还是?

  周伟:从性格方面来说我觉得,最适合的应该是性格偏内向的人,心能静得下来,不为外界干扰的人最适合!当然有软件开发这方面技能的话也是有很大帮助的,不过现在软

  件开发方式也比较多,没有开发经验也可以请人来编,这个倒不是最重要的因素我认为。最重要的首先一个人心要能够静得下来,还有一个是像你说的具有反人性的气质,对金钱

  的观念不要太浓,就是尽量淡泊,性格偏内向比外向的人我觉得更加适合做程序化交易。

  记者:您能不能最后给那些从事期货交易的网友一些建议呢?

  周伟:期货以前给好多人的印象是风险比很大的,通过我参加的这两年的比赛,有30%的人是获利的,而且还涌现了诸多暴利的神话,所以说我觉得期货交易这个东西,风险肯

  定是有的,关键一点是如果在控制好风险的情况下,机会还是比其他市场多很多的,我希望有更多的人来加入期货这个行业,毕竟中国人才真的是很多。

  记者:多谢周先生百忙中给我们这么有价值的建议!

 

  周伟:谢谢各位!

(责任编辑:admin)
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