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量化投资的目的是战胜大多数人(上)

时间:2019-01-30 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资在我国市场来说属于一个比较新兴和前沿的投资方向。熟悉量化的朋友也都知道 量化投资 是从海外市场逐步发展起来的,那么我们在学习这种前沿的投资方法的时候,就要借鉴有海外量化经验人士的看一些看法。那么今天我们就一起来看一下知名量化人毛煜春

量化投资在我国市场来说属于一个比较新兴和前沿的投资方向。熟悉量化的朋友也都知道量化投资是从海外市场逐步发展起来的,那么我们在学习这种前沿的投资方法的时候,就要借鉴有海外量化经验人士的看一些看法。那么今天我们就一起来看一下知名量化人毛煜春先生的采访内容。

 
毛煜春先生在回忆美国的工作经历时表示,他在美国时并没有参与过中国市场相关品种的交易,在当时他的精力主要还是集中在美国市场。毛煜春先生表示,他目前在中国也并没有过多的去关注美国市场的品种,专注力是一个成功的交易者必备的素质。
 
相对于美国,中国市场的盈利效应会更好。这是由于美国市场已经是一个非常成熟的市场,具有高度的有效性,而中国市场的成熟度依然不够,所以更加需要专业的量化人士去推动。但是目前中国市场的发展是非常迅速的,所以这种高盈利的情况并不会持续太久
量化投资的目的是战胜大多数人
在两国金融市场的区别方面,毛煜春先生表示,美国市场的成熟之处在于它的参与群体较为成熟,衍生品类丰富且股票交易自由。相对于美国金融市场,我国的监管力度会更大一些,衍生品的推出速度虽然相对较快,但是与美国之类的成熟国家相比还是偏少的,特别是在债券衍生品方面。我国的期权市场属于刚刚起步阶段,后续可能会推出新期权,但是更多还要依赖大的监管环境,但是国外的期权市场已经有几十年的交易历史了
 
美国金融投资市场的参与者中,散户的占比非常低,主要是机构与机构之间的博弈。但是我国的市场中目前还是以散户为主要投资群体,机构为辅,当然目前这种状况也在逐步发生改变。
 
市场中流行着这样一种说法,目前外盘的机会也很多,量化投资机构更应该内外兼顾。对于这种说法,毛煜春先生表示,国内没有做过外盘的人可能会低估国外市场的难度,短时间内的盈利并不能够代表长期盈利,所以毛煜春先生建议机构一定要更为慎重。
 
目前国内的大部分私募机构实力并不强大,现在走出去不一定就会有很好的效应。募资并不是最困难的,我国很多个人和机构在国外的资金无处投放,会选择去购买相关产品。但是国内外的私募产品收益是两个不同的概念,国外的私募产品收益要低很多,投资人要有清醒的认识
 
量化投资机构应该采用内外兼顾的方式,但并不是因为外盘机会多,而是从资产管理配置的交易来看,最终相对完美方式是分散。但是从目前的情况来看,国内的投资机构还需要多提升自己。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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