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机会来了!券商交易接口有望对量化私募放开!

时间:2019-01-19 08:47来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
1月15日,券商股票交易接口(程序化交易)有望对量化私募重新放开的消息,在私募界激起千层浪。私募人士表示,终于看到了希望的曙光。时隔三年多,因股市异常波动而被迫下台的 程序化交易 ,将有望再次登上资本市场的擂台。 据悉,监管层此前邀请了券商等金

1月15日,券商股票交易接口(程序化交易)有望对量化私募重新放开的消息,在私募界激起千层浪。私募人士表示,终于看到了希望的曙光。时隔三年多,因股市异常波动而被迫下台的程序化交易,将有望再次登上资本市场的擂台。

 
据悉,监管层此前邀请了券商等金融机构商讨重启程序化交易的相关政策。从目前的反馈来看,监管层可能会从规模较小的券商开始。有相关业内人士透露,首批开闸引流的券商中并不包括国泰君安、中信证券等规模大的券商。这是由于监管层并不想一下次搞太大,首批实验还是会控制一下放开的量。但是包括申万宏源和中信证券在内的大型券商已经开始积极备战。私募机构也在跃跃欲试,目前一家私募机构已经正式向华泰证券等券商递交开放申请的材料。
 
2015年是股市异常波动的一年,程序化交易曾一度被看做是推动暴跌发生的帮凶。程序化交易主要是指利用计算机和现代化的网络系统,按照预先设置好的规则和交易模型。当达到模型的触发条件时,可以由计算机瞬间完成组合交易指令,可以利用计算机自动下单的新兴的电子化交易方式。
机会来了!券商交易接口有望对量化私募放开!
此前监管层曾经表示,程序化交易的频繁撤销和申报操作方法容易对市场产生助涨助跌的作用。所以监管层采取了一刀切的方式,此后量化私募与券商的程序化接口被切断,从此量化私募的交易受到不可避免的阻碍。三年的时间已经过去,这一闸门有望被再度打开
 
某位在一家上海大型券商工作的量化研究员表示,他目前所在的券商此前曾经参与到相关政策的制定。尽管国泰君安、中信证券等龙头券商很大概率并不在首批开放的名单中,但是他们也在为该项业务做准备。就在去年12月份,沪上券商已经在为相关业务悄悄做准备。他们曾经到一家大型阳光私募机构进行路演和调研,并询问是否愿意接入自己的程序化接口。
 
量化私募机构也迫不及待,开始行动起来,沪上一家量化私募人士表示,除了国泰君安、招商证券暂时还没有开放申请之外,公司已经向其他券商递交放开申请材料
 
另一位量化私募人士透露刚开始接口切断的时候大家都没有办法进行交易,政策逐渐有所放松,券商开始象征性地从量化私募这里买系统,当做自己的系统,然后量化私募再进行介入。到2019年年初,虽然仍有券商向私募询问买系统的事情,但是大多数券商已经开始两手准备,他们也在抓紧准备自己的系统。
 
2015年股市异常波动后,HOMES配资系统面临处罚,券商PB业务逐渐兴起这种所谓的PB业务其实就是券商围绕私募基金提供的包括IT支持、托管清算、杠杆融资、策略研究以及资金募集等在内的一些服务。虽然PB业务兴起,但是借助券商PB平台开展业务、进行下单的效率非常低。
 
量化交易并不仅仅是买卖一种股票,它需要大批量的进行操作。但是在PB平台上,每一项产品都需要独立进行下单并且需要手工完成。我们举个例子,如果想要完成二三十项产品那么至少需要耗费半个小时的时间。如果券商股票交易接口开通,那么就可以采用量化交易的方式,所有的操作格式都统一标准,大部分下单行为都可以采用自动化的下单方法,大大的提升了效率,并且减少了手动操作可能会带来的错误概率
 
但是重启程序化交易并不是一件简单的事情,真正实行“开闸引流”还需要谨慎再谨慎。理论上来说,只要监管政策允许,量化私募可以随时接入端口。但是为了防止股市异常波动再度上演,监管层将对量化私募机构的事先资格审核更为严格。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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