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量化大咖如何在交易中后发制人(上)

时间:2019-01-05 08:40来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
杨英华先生是一家资本投资管理有限公司创始人。他曾在清华大学电子工程系学习,并有着非常丰富的证券投资和量化交易经验。今天我们就通过一篇杨英华先生的采访来一起了解一下杨英华先生的 量化交易 思想。 杨英华先生对于在市场中赚钱的基本理念是, 赚到比

杨英华先生是一家资本投资管理有限公司创始人。他曾在清华大学电子工程系学习,并有着非常丰富的证券投资和量化交易经验。今天我们就通过一篇杨英华先生的采访来一起了解一下杨英华先生的量化交易思想。

 
杨英华先生对于在市场中赚钱的基本理念是,赚到比较容易能够赚的那些钱。杨英华先生所说的容易赚的钱,就是指可重复强的交易。换句话说,如果是没有反复的出现过,或者是没有研究和测试过的情况是不会去做的,还有如果波动的幅度过小很难和噪声区分开那么也不会做。如果是波动幅度过大可能会造成亏损过大的情况也不在考虑的范围内。
 
杨英华先生公司的交易员大多数都来自于通信行业。他们通过图像或语言识别技术对行情数据进行分析,目的是找到其中蕴含的重复的有效信息和不合理波动。通过这些信息和波动来进行趋势交易和套利交易,并且采用分散化的方式将风险降到最低。
量化大咖交易如何在交易中后发制人(上)
杨英华先生团队的工作方式是进行模式的识别,让信号从噪声中分离后再进行交易。所以可以说这是一种随波逐流的交易方式。做套利时也是采用类似的方法,当市场中出现了不合理的波动才进行套利。这种方式也可以被称作是一种后发制人的方式
 
这种后发之人的理念被杨英华先生很好的应用在了交易中。杨英华先生表示之所以采用这种后发制人的方式,是因为先发制人的方式更适用于双人对战的模式。但是在像市场这种大量的多人的对战模式中,后发制人更为安全。简单的说,就是如果是一个品种的主力,那么我们采用先发制人的方式是没有问题的。但是如果我们选择跟随别人的方向前进,那么后发制人的方式才是最为合理的。不管是从交易的胜率还是等待的时间成本来说都是一样。
 
在交易频次上,杨英华和他的团队选择降低交易次数。首先量化交易成本是我们绝对不可以忽略的重要因素。其次,我们应该采用拉长时间或者寻找更多的概率交易模式的方式,而不是提高交易频度。
 
后发制人的交易方式的一个问题是入场晚,正常情况下都会错过行情的分界点。这就会在一定程度上造成胜率降低。所以我们只有让自己模式识别的更为精确,才能够在入场比较晚的情况下,保持更好的盈利和胜率。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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