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如何找出适合自己的量化交易策略

时间:2018-07-05 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化交易主要是依靠数学和统计学的方法,利用计算机来进行投资的一种方式。对量化交易稍微有过了解或者接触过量化交易的朋友肯定知道,量化交易中策略的重要性。那么想要迈入量化交易大门的话,我们应该如何去找到适合自己的量化交易策略呢?今天我们就来一

量化交易主要是依靠数学和统计学的方法,利用计算机来进行投资的一种方式。对量化交易稍微有过了解或者接触过量化交易的朋友肯定知道,量化交易中策略的重要性。那么想要迈入量化交易大门的话,我们应该如何去找到适合自己的量化交易策略呢?今天我们就来一起看一下如何根据自身情况,找到适合自己的量化交易策略。

 
量化交易主要是在历史数据中找到“大概率事件”然后总结规律制定策略。用这些制定好的策略严格的执行投资,以期得到相对稳定的长时间可持续的盈利。随着金融市场的逐渐发展,量化交易已经逐渐占据重要的位置。策略的好坏往往能够直接决定投资者是否能够获得收益。想要在市面上找到一个量化交易策略并不难,难的是如何去辨别。
如何找出适合自己的量化交易策略
在期货市场中,有几个比较经典的量化交易策略:
 
1)趋势跟踪
接触过投资的朋友都知道,主观投资往往是预测未来行情如何,然后进行交易决策。趋势跟踪策略正好与主观交易相反,它并不预测未来行情。而是根据目前行情的走势以价格为基础,当价格变动发出信号,就随着行情趋势进行追涨杀跌。布林带交易系统、MACD交易系统和均线交易系统都是比较典型的趋势跟踪类型的交易系统。
 
2)高频交易策略
高频交易策略在我国已经受到了严格的控管。它主要是以Tick数据作为单位,可以跟踪订单流、自动做市或者统计套利等。
 
3)跨品种统计套利
可以选择期货市场上相关性相对较高的期货品种。在价差明显小于或者大于历史水平的时候买入,然后耐心等待价差恢复到正常水平。
 
4)期货期限套利
期货套利策略中最为常见的要数期限套利了。主要是赚取期货和现货的瞬间价差。这种投资方式比较适合资金比较丰富的投资者。
 
5)事件驱动型
这种策略主要是根据市场上的舆情来确定交易策略。主要依靠自然语言树立和数据挖掘技术,交易者可以根据搜索到的信息,判断近期的市场价格走势。
 
那么我们怎么样从市场上那么多的策略中挑选出适合自己的呢?
 
首先,我们要明确虽然使用量化交易,但是交易的主体还是交易者。所以要先明确自己的基本状况和能力。其次,目前我们确实能够从各种各样的地方得到交易策略。但是我们一定要取其精华去其糟粕。在得到策略之后,不要直接使用,而是分析策略好的部分,不好的部分要加以完善和改进,以便适应自己的需求。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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