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  • [高频交易] 高盛接力“乌龙棒”都是高频交易惹的祸? 日期:2013-08-22 09:53:48 点击:311 好评:4

    乌龙指,如同通过空气传播的流感病毒,迅速在大洋彼岸登陆了。 继816光大乌龙指之后不足一周时间,在周二早盘,高盛一个原本用来追踪客户购买期权投资需求的交易系统发生了故障,向纽交所、纳斯达克和CBOE发出了交易指令。这和光大证券此前公告极其相似,由...

  • [高频交易] 高频交易商盯上新兴市场 日期:2013-07-31 16:51:28 点击:495 好评:8

    高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。简单来说,高频交易是靠速度取胜的,是交易方式的革命。艾琳奥尔德里奇在《高频交易》一书中这样写道:如果说传统的交易技术关注的是水面上的波涛汹涌,高频交易关注的则是水...

  • [高频交易] 高频交易及我们所面临的风险 日期:2013-05-16 15:25:39 点击:316 好评:12

    安敬,现为一华尔街总部对冲基金首席策略官(Chief Global Strategist),主要负责宏观对冲、算法交易策略以及新型风险管理解决方案的研发和实施,策略涉及资金至今超过30亿美金;并同时担任直投业务资本顾问(并购,IPO,PE),单项目资金规模在3000万至23...

  • [高频交易] 高频交易系统开发的实施阶段 日期:2013-03-07 23:26:30 点击:738 好评:4

    高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段:研究阶段,模型阶段和实施阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。一旦建立的交易策略和风险模型进入实施阶段,之前的设计文档细节就是这一阶段的基...

  • [高频交易] 高频交易事故解析与启示 日期:2013-03-06 09:37:38 点击:149 好评:6

    高频交易的主要参与者为数量众多的各投资机构,最有可能发生且对交易员产生严重后果的,当属由机构自身交易系统的问题引发故障。 2012年,全球经济持续动荡。与此同时,世界各地与高频交易相关的交易系统发生了多起故障事件,对投资者产生了较大影响。 2月,...

  • [高频交易] 高频交易是否有益社会 日期:2012-12-02 17:15:13 点击:183 好评:10

    一般人认为交易者对社会其实是没有贡献的,因为不创造价值。但这句话是不成立的,如果一定要生产出实质商品才能称为创造价值,那么许多服务业提供的非实质商品也要被归类成没有贡献了。 美国芝加哥大学布斯商学院金融学教授拉古拉姆拉詹为交易者的平反是:如...

  • [高频交易] 量化对冲交易:有波动就能赚钱 日期:2012-11-23 17:01:11 点击:379 好评:4

    期货市场行情瞬息万变,零和交易的特点决定了此类交易蕴含极大风险。不过,在期市投资并非一定是刀口舔血,通过数据分析和特定的交易软件,投资者也可获得稳定的收益。在前不久举行的东航金融2012金融衍生品投资策略论坛上,专家表示,进入衍生品时代,量化...

  • [高频交易] 所谓“高频交易” 日期:2012-11-23 15:35:59 点击:151 好评:6

    混乱模糊的高频交易定义 作为市场上最热门的词汇之一,高频交易(High-frequency trading)却没有明确的定义,每个组织都对高频交易有独特的理解。 SEC CFTC将高频交易商定义如下:高频交易商是指使用高速系统监控市场数据并提交大量订单的自营交易公司。高...

  • [高频交易] 郭剑光:现代金融工程在高频的作用 日期:2012-10-26 13:31:14 点击:268 好评:6

    首先需要说明的一点,业界关于术语没有完全统一,指令有多种叫法,如订单、报单、订单簿,即报单库。 用报单库来交易,首先问题是在大的概率上做出正确的判断。由于资金规模不一样,交易频率和交易周期不一样,有的是基于年操作,有的基于半年、有的3个月,...

  • [高频交易] quant和techanalysis的区别 日期:2012-09-06 13:09:19 点击:181 好评:2

    高频交易不取决于资金量的大小,大小各有利弊,资金小虽然绝对收益会受影响,但成功率却得到了更大保证。这种方式不需要每天紧盯盘面,合伙人年龄要求至少 40―50 岁,否则不可能对各学科有较深的认知;资金和技术的结合依靠法律合同。例如,高盛把一个项目...

  • [高频交易] 高频交易策略之Take Out Slow Movers 日期:2012-09-06 10:34:08 点击:315 好评:2

    假如在一个市场里面,有超过一家以上的造市商在作造市的动作,那么就会有一些造市商的信息设备/软件/算法速度比较快,而另外有一些造市商的速度比较慢。 在某些时间点,市场价格可能会快速且大幅度的变动,比如说经济数据报告公布or某公司有重大利多/利空消...

  • [高频交易] 程序化算法及高频交易区别 日期:2012-09-04 11:23:52 点击:546 好评:10

    一、程序化交易、算法交易的概念 关于程序化交易、算法交易以及高频交易,国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义,并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的,目前国际市场上对这三者的通常理解如下: 1.程序化交易 根据纽约证券交易所...

  • [高频交易] 高频交易野蛮生长 全球交易所卷入毫秒争夺战 日期:2012-09-04 11:03:59 点击:371 好评:6

    2011年1月21日,港交所表示在今年底将交易系统将由AMS/3.5升级至AMS/3.8,每秒的买卖盘处理量提升10倍至3万宗,交易速度更由150毫秒缩减至9毫秒,拉近与新加坡交易所将推出的SGX Reach交易系统的差距。之所以不断提升自己的交易速度,主因还是为了应对新加坡...

  • [高频交易] 高频交易策略分析 日期:2012-08-14 10:56:31 点击:547 好评:4

    高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在 不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快,以至于有些交易机构将自己的服务器群组(server farms)安置...

  • [高频交易] 金融市场及其对高频交易的适用性 日期:2012-03-19 15:41:08 点击:347 好评:8

    这一部分我们将讨论不同金融市场对高频交易的适用性,就像我们以前谈论的一样,对于一个合适的市场而言,必须具有足够的流动性并且能够进行电子化交易以方便资金的快速周转。在接下来的讨论中,我们将考虑每个市场的三个关键指标: 1、可获得的流动性 2...

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