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  • [高频交易] 揭开蒙在程序交易“黑箱”上的神秘的面纱 日期:2016-01-17 09:12:02 点击:306 好评:2

    杠杆、股指期货和程序交易是今年A股暴跌行情新出现的三个影响因素,不同于以往历次大跌。有一件非常不容易弄清楚的事,程序交易、股指期货到底是如何在行情剧烈波动中搅乱市场的,相比之下,杠杆的助涨助跌机制好观察,也易于理解的多。股市已渐趋平稳的今日...

  • [高频交易] 高频交易被证监会严打后的变化 日期:2016-01-13 14:23:06 点击:417 好评:0

    高频交易是什么?证监会准备限制频繁撤单行为将对A股产生多大威力?12月31日彭博社报道,证监会准备对高频交易出台严厉措施,这一政策缘何而起? 高频交易的本质是通过利用计算机系统量化分析和处理数据,以高速做出交易决策的一种交易方法。高频交易主要是...

  • [高频交易] 股灾黑手:高频交易短期盈利20亿 日期:2015-11-02 00:58:28 点击:676 好评:10

    今日(11月1日)公安部打击金融领域违法犯罪又有新的突破:经多个月的全面调查,上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为幌子,境外指挥操纵、境内执行交易,作案手段极其隐蔽、非法获利数额巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。今年六、七月间,我国证券期货市场...

  • [高频交易] 高频交易大获其利 全球股市惨遭血洗 日期:2015-08-25 09:01:50 点击:783 好评:6

    Virtu Financial(全球最大的高频交易机构之一)的CEO(首席执行官)道格拉斯思福(Douglas Cifu)对《华尔街日报》表示,星期一全球资本市场陷入了24小时不间断的疯狂状态,令该公司获取了巨大而可观的利润。 我们的公司就是为这样的市场而生的。思福高兴的...

  • [高频交易] 闪崩:只有电脑能做到,仅用100毫秒制造崩盘 日期:2015-07-24 09:13:43 点击:1617 好评:12

    2013年黄金暴跌真凶被找到:早在2013年底到2014初,前所未见的大批次止损指令、闪电交易震荡了全球贵金属交易市场,这场冲击使黄金价格暴跌,从而使全球黄金期货市场停摆了10到20秒。 一些案例: 2013年9月12日:黄金暴跌使黄金市场崩溃20秒; 2013年10月11...

  • [高频交易] 高频交易操纵市场的细节被披露 日期:2015-06-26 09:04:06 点击:1638 好评:4

    在2015年1月6日黄金期货价格在美国东部时间10:14,出现了瞬间的暴跌,并且触发熔断机制,时交易停止了10秒钟,后来由芝商所的调查显示,这是一起有预谋的高频交易操纵市场的事件。 Nanex公司(交易数据服务提供商)描述了当时毫秒级的市场状况: 黄金期货价...

  • [高频交易] 高频交易策略之Lean your Market 日期:2013-09-10 10:19:01 点击:445 好评:4

    之前所报告过的高频交易策略,包括Poke for bargaings, Join the Makers, Reserve Orders, Iceberg Orders 等策略,都是属于买方策略(Investor Strategies),也就是一般投资银行,投信,寿险公司这种投资机构所会采用的高频交易策略。而这些策略的主要目的通...

  • [高频交易] 当机器失控时 日期:2013-09-04 20:50:03 点击:235 好评:4

    黑色星期一距今已有25年。当时全球股市崩盘,华尔街猛然醒悟到,电脑化交易存在风险。 自那之后,运算能力成指数增长,而风险同样如此。如今的市场可能不需要一个完整的交易日就能下跌25%它片刻就能做到这一点。1987年10月19日,交易员们在上班后知道麻烦就...

  • [高频交易] 信鸽与高频交易 日期:2013-09-04 08:51:51 点击:1404 好评:12

    1815年,英国和普鲁士联军在滑铁卢战役中击败拿破仑(Napoleon)的军队。惠灵顿公爵(Duke of Wellington)说,这场战役赢得忒险。但战场上的硝烟还未散尽,罗斯柴尔德家族(House of Rothschild)的信鸽便已起飞,穿越英吉利海峡去伦敦报信去了。内森罗斯柴尔德(N...

  • [高频交易] 软件缺陷使美国做市商损失4.4亿美元 日期:2013-09-03 16:21:01 点击:198 好评:4

    美国股市上的最大经纪商之一昨日灰头土脸。Knight Capital Group透露,错误的交易头寸给其造成了4.4亿美元税前损失,原因是一个软件故障导致数十只股票出现巨大价格波动。 截至昨日上午中段,这家券商及电子做市商的股票在纽约暴跌53.3%,至3.25美元,此前这...

  • [高频交易] Facebook IPO破发背后的技术阴谋 日期:2013-09-03 16:08:54 点击:358 好评:6

    Facebook IPO是有史以来规模最大的IPO,被誉为Google般难得一见的股市致富机会,甚至被誉为美国股市救世主。要知道自08年金融危机后,美国股市表现疲软,在过去的十多年里,标普500指数并未实现实质性增长,目前的交易水平与1999年时没有太大差别,美联储今年...

  • [高频交易] 骑士资本如何在45分钟损失4.4亿美元 日期:2013-08-28 10:55:52 点击:395 好评:8

    交易所与做市商(market maker)之间针对高频交易的争夺战,不仅给华尔街,很可能也给我们带来巨大损失。 《财富》杂志报道,在生活中,太巧合的事极少发生,下面的件事很可能并不是巧合:在骑士资本交易系统发生故障并几乎让市场被炸飞的同一天,纽约证交所推...

  • [高频交易] 骑士资本如何运作?揭秘做市商与算法交易 日期:2013-08-28 10:39:07 点击:1165 好评:12

    一、公司简介 骑士资本($骑士资本(KCG)$)是一家美国的金融服务公司。主要业务有做市(Market Making), 电子交易系统(Electronic Execution),机构交易(Institutional Sales Trading)等, 总部设在新泽西, 拥有员工约1450人。其ElectronicTrading Group (ETG)...

  • [高频交易] 打开西蒙斯高频交易的黑匣子 日期:2013-08-27 16:28:52 点击:1435 好评:12

    西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话,连续20年,平均每年盈利35%,如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话,它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。 西蒙斯的策略主要是利用强大的数学模型和计算机软件,在全球市场的不...

  • [高频交易] 高频交易:做市商争食交易所的武器 日期:2013-08-23 16:51:26 点击:195 好评:8

    尽管8月6日骑士资本已经获得4亿美元注资免于破产,但这家美国纽交所和纳斯达克交易所零售股票交易业务做市商老大已成笑话,恐难再获客户信心。 8月1日发生了什么? 当天,在纽交所开盘不到一小时,大约有150只股票价格在无重大消息的情况下出现异常波动。 一...

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