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设计高频交易系统的原则与方法

时间:2017-07-01 09:07来源:未知 作者:丘处机 点击:
开发一套高频交易系统涉及到许多学科知识,包括统计设计、软件工程、量化金融等等,在量化金融领域,人们对数学交易模型的建立已经有了深入的研究,那么,如何将这些模型实施出来也是很关键的。在当今交易圈内,只有不断发现、建立并运行更好的交易系统才能

  开发一套高频交易系统涉及到许多学科知识,包括统计设计、软件工程、量化金融等等,在量化金融领域,人们对数学交易模型的建立已经有了深入的研究,那么,如何将这些模型实施出来也是很关键的。在当今交易圈内,只有不断发现、建立并运行更好的交易系统才能保证自己的竞争优势。因此,把关注点放在如何建立一套行之有效的交易系统对市场参与者来说十分重要。

  高频交易系统的开发大致可以分为三个步骤:研究阶段、模型阶段、实现阶段,每个阶段都有自己内部的过程和子系统。开发的过程也是一个检测的过程,一旦某一环节出现错误,开发者都可以回测到前一个环节。在系统设计时,选择什么方法和工具需要根据具体的问题以及工程师的水平来定,但在此之前,我们需要确定一个框架和原则来兼容金融工程师和程序员的能力。设计原则在整个系统设计的工程中起着一个总体规划的作用,可以说是十分关键。

  

高频交易的环节图片

 

  原则问题。这里有一些著名的研究所产生的投资想法,这些想法应该是我们在建立任何一个交易系统的基础,在讨论方法之前,我们先了解一些用于设计高频交易系统的基本原则。

  投资获利理念是交易系统的根基:如果其中出现逻辑错误,那我们就是在冒险;

  要理解直觉交易系统和非直觉交易系统的区别:高频交易系统的设计倾向于自动的非直觉交易系统,它能被显性的交易规则和参数所精确量化;

  对市场不要有任何判断:对于大多数高频交易系统来说,利润仅仅来自于对市场快速的反应而非对市场未来走势的预测;

  要了解交易理念中的缺陷并在研究阶段就考虑风险控制:在产生投资想法之初就开始建立风险管理模型;

  纪律是关键:一套自动交易系统将使你严守纪律并远离贪婪和恐惧;

  经常利用历史数据回测你的模型,并在每天进行复盘,但要避免过度拟合。

  

高频交易的方法图片

 

  方法的确定。我们在研究中一定会产生交易想法。那么这个交易想法就是系统设计的第一步。我们有多种方法可以进行研究,像文献研究法、市场调查、改进现有交易模型以及逆向工程(它是指通过对已有的系统的结构、功能、运作进行分析、分解、研究,开发出功能相近但又不完全一样的系统的过程)。需要注意的是,依靠历史回测和参数优化来开发新的交易系统是完全不可行的,因为仅靠在历史回测中尝试不同的交易规则和参数组合只能让你的策略对历史数据产生过度拟合,最终导致实盘交易的失败。

  上述研究阶段所产生的交易思想的成果,就是指导下一阶段建立系统模型的蓝图。这些成果具体包括交易策略和获利理念的具体描述;交易的目标市场;交易的品种;对于交易品种波动性和流动性的要求;过滤入场和出场信号的算法;执行交易的算法;数据要求;算法优化周期;交易系统的交易频率;风险管理的逻辑;绩效指标;备选系统设计方案;系统的缺陷;未来改进的思路。

 

  在将上述问题全部整理好之后,就需要设计团队聚在一起讨论细节的问题。金融工程师展示各自的设计方案,然后互相帮助验证方案的有效性,确定交易策略,为进入下一阶段做准备。

(责任编辑:admin)
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