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高频交易系列丛书介绍(一)

时间:2016-08-15 08:16来源:未知 作者:杨清婉 点击:
高频交易涵盖的范围很广,不是指某个策略或方法,这里介绍的每一本书都有值得阅读的价值,但尽信书则不如无书,所以保持批判性思维很重要。 1.All About High-Frequency Trading (All About Series): Michael Durbin 作者:迈克尔德宾 Michael Durbin 这本书

  高频交易涵盖的范围很广,不是指某个策略或方法,这里介绍的每一本书都有值得阅读的价值,但尽信书则不如无书,所以保持批判性思维很重要。

  1.All About High-Frequency Trading (All About Series): Michael Durbin

  

All About High-Frequency Trading (All About Series): Michael Durbin

 

  作者:迈克尔•德宾 Michael Durbin

  这本书属于入门级读物,没有涉及高深的技术和理论,适合没有相关背景或是刚入门的朋友阅读。豆瓣评分:7.3

  2.The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management: Robert Kissell

  

    2.The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management: Robert Kissell

 

  作者:Robert Kissell

  此书主要是讲量化交易,涉及微观结构,时间序列,冲击成本估计等等,教你如何系统化,科学化的研究交易策略是本书精髓,最后一章介绍了一些高频交易算法。

  3.Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies: Barry Johnson

  

Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies: Barry Johnson

 

  作者: Barry Johnson

  此书是内容详实的入门教程,介绍了不同的订单类型(Order Type)和下单策略,这个是HFT的重点研究对象,是必须要了解的。豆瓣评分:8.5

  4.Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Rishi K. Narang

  

Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading: Rishi K. Narang

 

  作者:Tradeworx co-founder

 

  想要对高频交易业务有一个全面,正确的理解,这本是必读的,前半部关于Quant Trading的讲解非常精彩,关于高频交易的几种不同策略的解释也非常清晰,也是本篇里唯一正确给出Top of Order Book(ToB)示例的一本。高频交易策略最核心的概念就是Order book,无论是想介绍交易策略,还是想说明高频交易的弊端都需要正确的ToB分析。

(责任编辑:admin)
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