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图解高频交易

时间:2016-07-13 08:10来源:未知 作者:杨清婉 点击:
最早的高频交易(High Frequency Trading,HFT)历史及原型可以追溯到17世纪,从字面上理解,是指一种伴有高周转率以及高订单率的算法交易(Algorithmic Trading)。其原理并不复杂,主要基于两个重要因素: 1.速度,能比竞争对手快万分之一甚至百万分之一秒

  最早的高频交易(High Frequency Trading,HFT)历史及原型可以追溯到17世纪,从字面上理解,是指一种伴有高周转率以及高订单率的算法交易(Algorithmic Trading)。其原理并不复杂,主要基于两个重要因素:

  1.速度,能比竞争对手快万分之一甚至百万分之一秒就是胜利;

  2.高频的大交易量,尽管每一笔交易的利润只有万分之一厘钱。

  你会发现在一家高频交易的基金公司里,并不是金融或者经济性类专业的毕业生在做交易,而是物理、计算机、数学等学科的理工科硕士博士,他们编制程序管理者负责寻找程序错误和客户交流并执行交易策略。

  可能你认为高频交易员每天面对的只是这些:

  

 

  其实是这样的:

  

 

  或这样的:

  

 

  下面让我们通过一组图带大家简要回顾高频交易的历史:

  

 

  

 

  

 

  

 

(责任编辑:admin)
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