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隐藏在背后的“伊世顿”

时间:2016-01-22 14:42来源:未知 作者:杨清婉 点击:
伊世顿公司被查一事曝光后,引起了市场广泛关注,他在期指市场上狂捞20亿元,本金只有680万元。而在中国期指市场上,伊世顿并不是唯一一家拥有类似高超赚钱手段的公司,相关部门开始针对很多不为外界所知的类似公司,展开调查工作。 一位接近期货交易所的人

  伊世顿公司被查一事曝光后,引起了市场广泛关注,他在期指市场上狂捞20亿元,本金只有680万元。而在中国期指市场上,伊世顿并不是唯一一家拥有类似高超赚钱手段的公司,相关部门开始针对很多不为外界所知的类似公司,展开调查工作。

  一位接近期货交易所的人士透露,“实际上,市场内程序化高频交易已经在期货交易所层面全面暂停了。”给国内期货市场带来的负面影响的“伊世顿”事件并未消散,后续效应才刚开始。

  相关部门已经开始着手调查,2家~3家类似“伊世顿”的操作手法的程序化高频交易公司,上述人士表示。不过这些公司还没将巨额获利通过“地下钱庄”转出境外,这是与伊世顿不同之处。而相同的是,这些公司实际负责人已经远遁海外。

  统计数据表示,仅6月初至7月初,伊世顿公司账户组净盈利就达5亿余元。此次案件中,伊世顿为实现包括自买自卖在内的大量交易,申报价格明显偏离市场最新价格,通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,一秒内最多下单达31笔,平均下单速度达每0.03秒一笔。

  程序化高频交易的这种特性,已成为掠夺财富的最佳工具,业内人士表示。伊世顿最终获取20多亿元,而原始投入资金规模充其量也就约合680万元:借来的360万元人民币+50万美元的注册资本,翻了300倍。只能在法律边缘游走的掠夺特性,虽然能带来巨大利益,但一不小心就会触犯法律。

  因直接关系到类似相关案件的调查工作,所以上述人士强调,伊世顿一案的后续审判情况市场各方仍在高度关注。尽管伊世顿案件资金非法跨境转移的罪名已经坐实,但具体定罪方向仍不太清晰。因为伊世顿案件的破获,在国内高频交易这一领域开了先河,而且证监会在11月份才开始施行高频交易的相关法规。

  作为王牌的交易所层面的大数据监察技术,在案件挖掘中正在担当越来越重要角色,那些客户权益在100万元以上大型账户则是监察重点。一些线索已根据交易所的数据掌握了,希望能够查出大案,接近监管层的人士这样透露。

  交易分析、市场回放、查询汇总、交易监察等是上述大数据系统已经具有的功能,在解决搜索关联账户难题的同时还能识别异常交易,可以直接定位“交易行为异常”账户。

 

  市场内的程序化高频交易随着期市事实上全面暂停了,频繁报撤单、对敲、日常交易产生的自成交等异常交易行为,已是市场监控的焦点。

(责任编辑:admin)
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