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程序化交易震荡类指标模型(MACD)的交易机制

时间:2017-11-14 08:48来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
上文中我们讲解到MACD模型的优缺点,历史出现情况与计算规则,今天我们来继续讲解它在 程序化交易 中的应用原理,规则以及不足之处,顺便再列一次MACD的计算公式,供大家理解学习。 MACD的计算公式: 1.计算EMA 今日EMA(12)=今日收盘价*2/13+前日EMA(12)*11/

  上文中我们讲解到MACD模型的优缺点,历史出现情况与计算规则,今天我们来继续讲解它在程序化交易中的应用原理,规则以及不足之处,顺便再列一次MACD的计算公式,供大家理解学习。

程序化交易MACD指标

  MACD的计算公式:

  1.计算EMA

  今日EMA(12)=今日收盘价*2/13+前日EMA(12)*11/13

  今日EMA(26)=今日收盘价*2/27+前日EMA(26)*25/27

  2.计算DIF

  DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)

  3计算DIF的9日EMA

  对DIF做周期参数为9的指数平滑移动平均,就是MACD。实际运用中,通常将此数值称之为DEA

  今日DEA(MACD)=今日DIF*2/10+前日DEA*8/10

  模型技术指标:MACD

  注:不懂的朋友可以参考上一章节一起学习:“点我回顾程序化交易震荡指标类模型”

  MACD模型的交易原理:

  将DIF与MACD值分别绘出线条,当DIF从下方上穿过MACD时,即为买入时机。同理,当DIF从上方下穿过MACD时,即为卖出时机。一般在程序化交易的软件中使用MACD指标,都会看到附带着一个个的柱状线,柱状线又名BAR。在低于0轴一下为绿色,高于0轴以上为红色。当市场进入牛市阶段时,12日的EMA从下方上穿过26日的EMA后,两条均线的间距会越来越大;当市场进入熊市阶段时,12日EMA从上方下穿过26日EMA后,DIF可能又正值变为负值,两条线的间距也会越来越大。当DIF,-DIF和9日的EMA随着证券价格波动出现相交点,为买卖的时机,这就是MACD出现信号的机制。

  MACD模型的交易规则:

  1.“金叉死叉原则”:当DIF上穿0轴线时,12日EMA与26日EMA出现的金叉点,为买入时机;当DIF下穿破0轴线时,12日EMA与26日EMA出现的死叉点,即为卖出时机。

  2.依据DIF和MACD的值判断:当DIF>0且MACD>0并向上移动时,表明市场进入牛市阶段,为买入或持有的时机;当DIF<0且MACD<0并向下移动时,市场进入熊市阶段,为卖出或观望时机。

  3.指标背离原则:当DIF和证券的价格变动趋势完全相反时,为信号出现时机。当证券价格出现2个创新低点,而DIF没出现新低点时,为买入时机;同理,当证券价格出现2个创新高点,而DIF没出现新高点时,为卖出时机。

  该模型的不足:由于该模型没有上下限,所以不适合超买和超卖的情况。当市场进入震荡的阶段,容易出现错误的买卖信号,这样就不能很可靠的预测价格的未来走势及波动。同样的,交易信息滞后也是该模型的缺点。

(责任编辑:一个量化投资者)
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