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程序化交易震荡类指标模型

时间:2017-11-13 08:47来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
震荡类指标模型的基本表现特性就是指标值在运行中上下波动。与趋势类指标相比,震荡类指标更广泛应用于 程序化交易 的横盘市场,而且信号的出现有比较高的准确率。常用的震荡类指标有KDJ(随机指数)、RSI)(相对强弱指标)、MACD(平滑异同移动平均线)、WPS(威廉

  震荡类指标模型的基本表现特性就是指标值在运行中上下波动。与趋势类指标相比,震荡类指标更广泛应用于程序化交易的横盘市场,而且信号的出现有比较高的准确率。常用的震荡类指标有KDJ(随机指数)、RSI)(相对强弱指标)、MACD(平滑异同移动平均线)、WPS(威廉指标)等等。在震荡类指标中,最经典且使用最为广泛的就是MACD,那么今天我们就来讲一讲MACD指标。

程序化交易MACD指标

  MACD,中文名称平滑异同移动平均线,是由Geral Appel在1979年创造。MACD是依据移动平均线的原理设计,通过计算快线与慢线的累计差值,并且做出双重平滑处理后判断买卖的信号。所以MACD不仅是震荡类的指标,也是由移动平均线设计出的,可以有效的规避出现频繁进出场的信号,并具有移动平均线的特点。因此,由于具备这两方面优势,被大众程序化交易者所喜爱。

  MACD是由EMA(指数平滑移动平均数)、DEA(异同平均数)、DIF(离差值)三项组成。其中DIF为核心,DEA为辅助。DIF的计算公式为:

  DIF=EMA(L1)-EMA(L2);其中L1

  通常,快线周期取值为12,慢线周期取值为26,DEA是指DIF线的某个周期的指数平滑移动平均线,因此,想计算求出DEA,就要先求出DIF。MACD的值其实就是DEA的值。所以我们需要观察DIF、-DIF与DEA的相对关系的强弱程度。

  MACD的计算公式:

  1.计算EMA

  今日EMA(12)=今日收盘价*2/13+前日EMA(12)*11/13

  今日EMA(26)=今日收盘价*2/27+前日EMA(26)*25/27

  2.计算DIF

  DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)

  3计算DIF的9日EMA

  对DIF做周期参数为9的指数平滑移动平均,就是MACD。实际运用中,通常将此数值称之为DEA

  今日DEA(MACD)=今日DIF*2/10+前日DEA*8/10

  模型技术指标:MACD

(责任编辑:一个量化投资者)
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