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程序化交易布林通道模型

时间:2017-11-11 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
布林通道模型是依据BOLL的指标来判断市场趋势的一种被 程序化交易者 们广泛使用的趋势类的指标。我们来简单的介绍一下这个布林通道指标。 BOLL指标,又称作布林线、布林带,是由美国的布林格根据统计学中的标准差概念设计提出的。布林通道包含上中下三条轨道

  布林通道模型是依据BOLL的指标来判断市场趋势的一种被程序化交易者们广泛使用的趋势类的指标。我们来简单的介绍一下这个布林通道指标。

  BOLL指标,又称作布林线、布林带,是由美国的布林格根据统计学中的标准差概念设计提出的。布林通道包含上中下三条轨道线,上线——表示该趋势的压力线,位于通道的最上方;下线——表示趋势的支撑线,位于通道的最下方;中线——位于中间的一条线,即一条移动平均线。实际上,上下线是由中线加减某个倍数的标准差得到的。因此,布林通道的宽度就是有标准差的大小来决定。需要注意一点,BOLL的上下线并不等同证券价格的上下限。证券价格通常情况下在上下线之间的区域内波动,因此,BOLL的通道上线和下线也是随之波动和变化的。有带状的宽度可以看出价格变动的幅度,越宽即表示价格波动范围越大。

  布林通道的统计学意义:依据统计学角度分析,股价落在布林线中间的概率约为百分之七十,通常情况,价格都在布林通道的上线与下线间波动,此时称之为常态。而有百分之九十的情况股价落在1.7倍的布林线中间,当倍数为2时,股价落在布林线中间的概率达到百分之九十五以上。当价格突破了上下线时,表明证券价格的波动打破了原来的常态,即成为人们所说的“非常态”。

  布林通道的计算公式如下:

  计算N日的移动平均线MA:

  

布林通道算法

 

  其中的N为移动平均线的周期:Ci为第i日的收盘价格(如果周期为分钟,则Ci为第i分钟的收盘价格)。

  计算N日的价格标准差:

  

布林通道算法二

 

  标记上线、中线、下线,记上线为UP,中线为MID,下线为DOWN,则:

  MID=MA

  UP=MID+K*SD

  DOWN=MID-K*SD

  此模型的技术指标:BOLL

  此模型交易原理:

  当价格突破上线的时候,就表明股价被高估,有回调的可能,价格突破下线的时候,就表明股价被低估,有反弹的可能。在常态下,若价格位于中线的上方,说明价格趋势走强,在中线下方则价格走弱。

  此模型的交易规则:

  1.当价格从下向上穿过下线是为买入的时机;当价格从上向下穿过上线的时候为卖出的时机。

  2.当价格落在上线和中线之间并且没有连续跌破中轨的时候,遇到低点时为买入的信号。当价格落在下线和中线间且没有冲破中轨的时候,遇到高点为卖出的信号。

  3.当价格在上线与中线之间,且价格持续上升,并突破上线,接着又下穿上线,并跌破中线,为买入的信号,说明价格上升趋势反转;当价格在下线和中线间,价格持续下降,并跌破下线,接着又上穿下线,并突破中线,为卖出信号,说明价格下降趋势反转。

 

  此模型的不足:当市场处于盘整阶段,需要长时间等待行情转变,不能进一步做明确的行情判断,否则容易陷入多空陷阱。

(责任编辑:一个量化投资者)
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