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  • [统计套利] 肖国平:从套利对冲起步打造核心竞争力 日期:2013-03-08 08:41:42 点击:566 好评:0

    作为一家老牌期货公司,永安期货近年来加大了对绝对价格的研究,并倾力打造程序化交易上的优势,这些都为即将开展的资管业务打下了坚实的基...

  • [统计套利] ETF“T+0”或促进期指套利交易 日期:2012-11-14 15:50:09 点击:493 好评:2

    日前,证监会批复了汇添富等三家基金公司官网直销货币基金T+0赎回方案。同时,有关业内人士透露,交易所层面正在发起ETFT+0的交易申请,并已得到了证监会的首肯,如无意外有望在今年年底放行。 ETFT+0将提高沪深300指数期现套利现货部位的超额收益。国泰君安...

  • [统计套利] 统计套利系统模型介绍 日期:2012-10-25 09:57:56 点击:2339 好评:-2

    一、引言 无风险套利机会可以说是很多投资者梦寐以求的,但只要这个市场是个自由的市场,那么可行的无风险套利机会难以长期存在。而且即使存在着无风险套利机会,其套利收益率也会非常微薄,并不足以能使从事无风险套利成为一个值得长期持续的工作,当然,并...

  • [统计套利] 波动率商人:统计套利 日期:2012-10-12 10:16:02 点击:1038 好评:6

    就如众多其他的对冲基金公司一样,高桥资本管理(HighbridgeCapitalManagement)公司也经历了悲催的2008年。其旗舰基金高桥资本集团多重策略混合基金,净值下跌超过了27%。然而此前,该基金自高桥合伙创始人杰伦杜宾及亨利斯维克于1992年推出以来仅经历过一...

  • [统计套利] 国泰君安应用高频统计套利进军资管 日期:2012-10-11 10:24:30 点击:402 好评:0

    量化交易先驱者国泰君安证券资产管理公司发行第8只对冲产品,这是9月12日起在招商银行发行君享对冲产品。国泰君安采用国际对冲基金的最先进策略高频统计套利策略。 在对历史数据统计分析的基础上形成和建立了统计套利,这是一种估计相关变量的概率分布和概率...

  • [统计套利] 套利----发展道路任重而道远 日期:2012-07-10 23:42:05 点击:308 好评:0

    一、国内期货套利交易面临新考验 套利是一种风险可控、收益较为稳定的期货投资方式,与单边操作 不同的是,套利可以令投资者更加稳妥地持有仓位。而真正从套利交易中获得收益、深知风险的套利者,即使预计将有很好的单边行情也会不为所动,因为杠杠作用 下资...

  • [统计套利] 统计套利在股指期货跨期套利中的应用 日期:2011-12-03 23:34:37 点击:542 好评:0

    套利是股指期货投资方式中常见的一种。相比之下,投机的风险比较大,套期保值的出发点是为了规避现货市场的损失,根本上就是一个零和博弈,无法获得最大收益。而套利的收益则是独立于市场的,它无需关心市场的涨跌便能获得稳定的收益,而且波动性相对较小,...

  • [统计套利] 收益稳定的商品期货跨期套利 日期:2010-11-05 18:01:12 点击:1566 好评:6

    在一个均衡的市场条件下,根据无套利均衡思想,同一种资产不同期货合约的价格以持仓成本模型为基础,与持有期间的时间价值相对应。令同种期货品种近月合约价格为F1,远月合约价格为F2,r是银行短期贷款利率,t是期货合约存续时间之差,当且仅当F2=F1en时,不...

  • [统计套利] 大豆、豆粕、油脂类合约间套利方法介绍 日期:2010-11-05 17:01:52 点击:378 好评:0

    一、跨月套利 在同一品种不同月份合约之间,如果二者价差脱离正常范围,可进行跨月套利交易,当二者价差进入预期范围时平仓。 1、买近卖远 一般而言,只要近期月份合约价格加上所有交割所需费用后仍低于远期合约价格,理论上均可进行买近卖远的跨月套利。 期...

  • [统计套利] 上海螺纹钢期现套利分析 日期:2010-10-04 15:45:50 点击:372 好评:4

    期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即基差(基差=现货价格-期货...

  • [统计套利] 跨期套利组合指令介绍 日期:2010-10-02 21:58:52 点击:417 好评:2

    2005年9月1日,郑州商品交易所正式启用跨期套利组合指令。对于习惯进行跨期套利交易的投资者来说,使用跨期套利组合指令更加便捷、安全,交易保证金的利用效率更高。 一、使用跨期套利组合指令的优越性 1.跨期套利组合指令使跨期套利交易更加简单,不用计算...

  • [统计套利] 白糖套利有感 日期:2010-08-05 09:45:57 点击:382 好评:0

    套利交易因潜在风险相对较低以及收益较为稳定而令部分投资者津津乐道,在年初白糖市场跌宕起伏的行情中也存在不少套利的机会,但是收益的多少未必如想象那样理想。 跨期套利是最常见的套利模式,人们往往是根据商品的持有和交易成本来判断相近合约的合理价差...

  • [统计套利] 跨期套利组合指令交易方法及策略 日期:2010-03-30 16:55:28 点击:1184 好评:2

    跨期套利组合指令(以下简称组合指令)是国际期货市场上较为成熟的交易指令。对于投资者进行跨期套利交易来说,该指令更加便捷和有效。郑州商品交易所(以下简称郑商所)新的四期系统增加了组合指令,近期修订的《跨期套利管理办法》对组合指令也作了相应的...

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