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期货程序化研究之低波动性套利

时间:2016-08-11 09:15来源:未知 作者:杨清婉 点击:
趋势跟踪系统一定会在市场出现高波动性时斩获颇丰,因为普遍认为,趋势跟踪系统的生命在于波动性。大多数投资者亏损的原因是什么呢?往往初学交易者是在希望中做交易,所以,平常非常惨,而一旦行情真的出现,往往成为叶公好趋势。所以,本人觉得其实趋势跟

  趋势跟踪系统一定会在市场出现高波动性时斩获颇丰,因为普遍认为,趋势跟踪系统的生命在于波动性。大多数投资者亏损的原因是什么呢?往往初学交易者是在希望中做交易,所以,平常非常惨,而一旦行情真的出现,往往成为叶公好趋势。所以,本人觉得其实趋势跟踪并不适合大多数的投资者。

  既然不提倡趋势跟踪,那它的反向是什么呢?当然是振荡交易。而其中的典型代表是低波动性套利交易,下面来看一个价差图。

  

 

  可以看到,日内价差处除了开盘时段的价差毛刺外,其余时段处于一个很稳定的低波动性状态。除了为我们提供了广阔的利润源泉之外,开盘时段的价差毛刺,更为我们提供了快速获利的交易机会!

  这涉及到另一种方法:价差毛刺套利。

  方法原理:品种流动性的差异,会导致开盘瞬间的价差毛刺。两条基本原则:1.在隔夜外盘大幅波动;2.近月合约的波动,将远大于远月合约;主力合约的波动,将远大于非主力合约。具体方案:如隔夜大涨,则做空近月,做多远月;做空主力合约,做多非主力合约。参与集合竞价,赌价差波动的迅速回归。

  

价差毛刺套利

 

 

  最后,两个小问题,1.因为不知道拿到什么价,远月合约可能单量很小,所以集合竞价是不是有点冒险?必须集合竞价,否则,根本没有机会。2.如何保证集合竞价两个合约同时成交?做多,涨停板价格;做空,跌停板格申价报。

相关阅读:量化投资的进化之路(一)

 
(责任编辑:admin)
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