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  • [统计套利] 商品期货套利交易策略分析(下) 日期:2017-07-13 08:58:31 点击:291 好评:2

    二、套利交易策略可行性测算 基于卡尔曼滤波器的分析结果,我们做出了沪锌相比于豆一更加适合做套利的结论。简单一阶卡尔曼滤波将一个时间序列分解成了两部分:主趋势和白噪声,也就是实际价差中的微观波动和交易噪声带来的波动。公式为:矫正后主趋势=拟合...

  • [统计套利] 商品期货套利交易策略分析(上) 日期:2017-07-13 08:54:10 点击:252 好评:2

    第一部分 跨期对冲交易理论 套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易,以期望价差发生变化而获利的交易行为,这是一个回归型的策略。在实际操作中,这种策略的应用并不是很理想,下面我们...

  • [统计套利] 内部资料:讲透最专业的实时统计套利系统 日期:2017-04-22 09:07:05 点击:224 好评:2

    因为我们相继开发了,ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统,同时,对自从ETF期权上市之后的数据进行了跟踪。对反向平价的套利收益的提升起到非常大效果的原因是:融券规则修改和暂免期权卖出开仓的手续费。以ETF期权上市之后,四种套利每日最高收益...

  • [统计套利] 太给力了!对于豆粕期权的套利策略分析 日期:2017-04-20 13:01:55 点击:226 好评:2

    在2017年3月31日,在大连商品交易所,属于国内第一个商品期权豆粕期权正式上线。商品期权作为期权市场的主要组成部分,继在2015年金融期权50ETF期权上市之后,一个重大的发展举措,也就是代表着国内金融衍生品市场的发展迎来了崭新的一页。 期权在欧美发达国...

  • [统计套利] 七大要点套利交易者不得不记住! 日期:2016-10-22 22:22:23 点击:650 好评:4

    金融市场中的交易方法,林林总总,叫人目不瑕接,笔者虽经历了神农氏遍尝百草的学习路线,最终仍觉所获有限,但还是得到了一个有用的结论:真正可以立足不败之地的方法,唯有无风险套利交易这种模式。无论从理论上、还是实践上,它都是无懈可击的,长期来看...

  • [统计套利] 低波动性套利的四种神奇的工具 日期:2016-10-19 11:02:13 点击:809 好评:2

    最初,我是由一张沪铝价差图,得到的启发,从而产生了这套方法的胚子。如下图所示,最近两个月的沪铝跨月价差图,假设我们在价差0-30点进行反复高抛低吸的价差交易,理论上可以完成15笔套利交易,单笔毛利30点、或150元,假设每笔交易按照50元手续费用的话,...

  • [统计套利] 期货程序化研究之低波动性套利 日期:2016-08-11 09:15:16 点击:614 好评:2

    趋势跟踪系统一定会在市场出现高波动性时斩获颇丰,因为普遍认为,趋势跟踪系统的生命在于波动性。大多数投资者亏损的原因是什么呢?往往初学交易者是在希望中做交易,所以,平常非常惨,而一旦行情真的出现,往往成为叶公好趋势。所以,本人觉得其实趋势跟...

  • [统计套利] 天使与魔鬼的化:分级基金——A\B\母基,价格波动之迷 日期:2016-06-22 09:07:55 点击:226 好评:2

    本文默认大家看过牛市买证券B,熊市买证券A,没看过的朋友请先查看: http://xueqiu.com/3309816647/41970350 证券B的母基,目前是不能在二级市场直接交易的。所以其价值变化,相对简单。比如初始净值是1,那么如果投资的标的上涨50%,净值就是1.5。 那么母...

  • [统计套利] 低风险投资-低风险投资 日期:2016-06-21 22:49:51 点击:324 好评:2

    分级基金概述 分级基金又叫结构型基金,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化的基金品种,并根据份额类型分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。...

  • [统计套利] 分级基金套利如何操作? 日期:2016-06-21 22:08:41 点击:164 好评:2

    受朋友邀请来介绍一下套利流程,至于分级基金是什么东西,请自行补脑: 一:选基金 套利要选整体溢价较高的母基金去申购。 举例:12月1日,招商基金旗下的沪深300高贝塔指数分级(母基金,代码:161718,以下简称300高贝)收盘净值为1.236元。 300高贝塔指数分...

  • [统计套利] 分分钟玩转分级基金套利 日期:2016-06-18 17:49:35 点击:167 好评:2

    分级基金投资方法多样,其中对B类份额(杠杆份额)的波段操作以及套利操作最受市场关注,就B类份额的波段操作而言,要取得成功最根本的还是对股票市场未来机会的预判和解析,并择机介入相关杠杆基金。(点此立即体验) 而对于分级基金的套利操作,主要发生于个别...

  • [统计套利] 一文教你如何进行分级基金套利 日期:2016-06-17 23:25:45 点击:205 好评:2

    市场上有许多传授分级基金套利技巧和推荐大家进行申购套利分级文章,套利收益会有多高多高,但是套利这东西玩的人多了套利收益就会下来,还有之前套利收益高是因为之前单边上涨行情那种傻瓜式套利模式,投资者既享受了净值上涨带来的收益,又享受了溢价带来...

  • [统计套利] 分级基金套利,三个例子你看得懂吗? 日期:2016-06-17 23:08:47 点击:169 好评:2

    分级基金套利,不能说得太多,因为懂得人越多越容易发生踩踏。 能看懂前两个例子,分级基金知识能打60分。能看懂三个例子,分级基金知识能打85分。 第一代养兔人: 职业养兔人,给财主养兔子,每年收取1%+的管理费。 有个时候,兔肉价格高,养兔子能给财主赚...

  • [统计套利] 通过利率产品跨市场套利投资 日期:2013-03-08 11:23:09 点击:460 好评:4

    随着我国期货市场进入快速发展轨道,国债利率市场化呼之欲出。今年2月份国债期货仿真交易推出以来,市场对国债期货进一步推出充满期待,尤其是利率波动从上半年的窄幅波动进入到逐渐回升的阶段,这个阶段有关利率产品以及针对利率的保值需求在不断提升。 利...

  • [统计套利] 肖国平:从套利对冲起步打造核心竞争力 日期:2013-03-08 08:41:42 点击:553 好评:0

    作为一家老牌期货公司,永安期货近年来加大了对绝对价格的研究,并倾力打造程序化交易上的优势,这些都为即将开展的资管业务打下了坚实的基...

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