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  • [算法交易] 程序化交易模型算法及建模介绍 日期:2017-11-20 09:00:38 点击:138 好评:0

    通过之前章节的 程序化交易 的介绍,我们知道程序化交易是依托于计算机设定好的交易模型自动下单,我们有多种策略的方法和设计,但是需要注意的是,交易模型的设计没有程序化,还是由交易员按照交易思想和交易逻辑进行设计的。所以,之前介绍的那些程序化交...

  • [算法交易] 三大算法交易类型分析(下) 日期:2017-07-20 09:26:54 点击:316 好评:2

    二、成本驱动型算法交易 成本驱动型算法的最主要目的是降低交易成本,这里所说的成本主要包括冲击成本和时机风险等隐性成本。降低冲击成本最主要的做法就是将大订单分割成小订单,并将其分散到相当长的一段时间内进行交易,虽然这种做法可以最小化市场冲击,...

  • [算法交易] 三大算法交易类型分析(上) 日期:2017-07-20 09:23:28 点击:408 好评:0

    算法交易起源于上世纪中叶的配对交易。最早应用算法交易的人是对冲基金之父阿尔弗雷德琼斯,1949年它利用空对多3:7的比例进行配对交易,在1955年到1964年间,综合回报率高达28%。随后,配对交易逐步发展,到了19世纪60年代早期,投资者开始利用计算机通过分...

  • [算法交易] 中国走近算法交易 日期:2013-09-05 13:58:36 点击:1188 好评:10

    中国经纪商广发证券(GF Securities)已同意使用由美国技术公司StreamBase和汤森路透(Thomson Reuters)合作提供的一个平台来开发算法。这标志着中国朝着采纳算法交易迈出新的一步。 广发证券做出此项决定两个月前,中国最大的经纪商中信证券(Citic Securities)...

  • [算法交易] 美股做市商摇摆算法(The Shake algorithm) 日期:2012-11-23 14:21:08 点击:888 好评:0

    The Shake is a proprietary market-making algorithm designed to take advantage of price movements within a pre-determined range. Here is how the Shake algorithm works: 摇摆算法是一个专有的做市商算法,旨在充分利用在预先确定的范围内波动的价格...

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