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AI量化交易会成为未来投资的发展方向(下)

时间:2018-12-15 08:32来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在上一篇文章中主要为大家讲了AI 量化交易 的必要性,强化学习的方法以及五要素中的代理人。那么今天我们就继续上次的内容,看一下其余的四个基本要素的具体内容,希望大家看完以后能有所收获哦! 一、环境 每个人根据自身情况对环境的定义也是不同的。

我们在上一篇文章中主要为大家讲了AI量化交易的必要性,强化学习的方法以及五要素中的代理人。那么今天我们就继续上次的内容,看一下其余的四个基本要素的具体内容,希望大家看完以后能有所收获哦!

 
一、环境
每个人根据自身情况对环境的定义也是不同的。从宏观上来说,环境可以被简单的定义为金融交易市场。那么我们在前文提到的代理人,就生活在这个环境中。在这个大环境内,有成千上万的对手和相应的生存法则。这些生存制度中有我们常见的涨跌停办制度以及A股的T+1制度等等
人工智能与量化交易的结合才是未来的发展方向(下)
二、动作
动作这个概念非常简单,动作指的就是我们代理人在这个大环境中所做的所有举动。在我们的市场环境中,代理人的动作一般是三个:买入、卖出或者按兵不动。
 
三、状态
状态就是指代理人在市场中所处的状态。比如我们的代理人遇到了亏损,手里的资金已剩不多了,但是代理人还是不死心。于是选择孤注一掷,全仓购买了某一合约。结果遇到了更大的亏损,资金所剩为零被强制性平仓。我们说的这些描述代理人的经历就是状态,这也是衡量我们的代理人是否成长的唯一指标。
 
四、奖励
我们都知道市场行情的变动是没有人能够预测的。代理人经过了一系列的亏损失败之后开始选择按兵不动。但是市场中还存在惩罚机制,假设代理人每按兵不动一天就会从账户中扣除百分之五的资金。那么代理人眼看着这些资金不断的流出,然后选择继续进行交易。当然在市场中也存在奖励的机制,比如每一次的盈利就会收到一些额外的奖励。无论是惩罚还是奖励机制,都在刺激着代理人不断的去寻找更好的策略,如果没有这种激励,那么强化学习也就不可能继续自动执行下去了。
 
那么AI量化交易发展到今已经达到一个什么样的地步了呢?我们综合前面的文章不难发现,我们需要进行大量的模拟才能够得出一条比较好的策略。AI量化交易是有非常高的门槛的即使是大型的券商,也不是那么轻易就能够达成的
 
所以强化学习型的AI量化交易的普及问题还仍待解决。但是我们知道在计算机刚出现的时候,它的算力可能还不如一个算盘。但是AI量化交易已经显现出了它的优质,所以在不就的将来,AI量化交易一定会成为投资界的一个闪亮的新星。
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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