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量化交易的四个研发步骤(一)

时间:2019-01-22 08:49来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
接触量化交易的投资者不外乎两大类,一类是想要开启自己算法交易事业的投资者。另一类是想要寻求一份基金管理公司 量化交易 员工作的求职者。那么接下来我们将带大家一起深度了解一下量化交易。 量化交易可以称得上是数量金融学领域的一个非常复杂的领域。无

接触量化交易的投资者不外乎两大类,一类是想要开启自己算法交易事业的投资者。另一类是想要寻求一份基金管理公司量化交易员工作的求职者。那么接下来我们将带大家一起深度了解一下量化交易。

 
量化交易可以称得上是数量金融学领域的一个非常复杂的领域。无论我们是想构建自己的交易策略还是想求得一份量化交易员的工作。我们都必须要投入一定的时间和精力去学习相关的知识。当然只具备基础知识是不够的,我们还需要学习一门编程语言比如python、matlab以及R语言,并且还要精通它
量化交易的四个研发步骤(一)
策略识别、回溯测试、交割系统以及风险管理是一个量化交易系统的四个最重要的组成部分。这四个组成部分各司其职缺一不可。那么接下来我们就一起来具体看一下策略识别的部分。
 
作为普通的个人交易者我们在开始建立交易策略之前要先确定自己的资金是否充足,交易成本会对交易策略产生怎样的影响。所有的量化交易流程都会从一个初期的研究开始。这个研究包括找到一个胜率较差的策略去检验它是否符合我们正在运作的策略组合,又或者找到策略测试时所需的数据,努力去优化策略使其风险更低收益更高。
 
很多朋友会觉得在公开数据中找到可以盈利的策略是非常难的,但是事实并非如此。很多量化交易的研究学会都会定期发表一些研究的结果。还有一些数量金融学主题的文章也会详细的去讨论某个量化策略,这些量化策略都可以为我们所参考。
 
看到这里有的朋友可能会感到困惑,我们都知道量化策略是可以复制的,如果其他人复制相同的策略那么该策略就会面临失效的情况。那么这些个人或者公司又怎么可能愿意去谈他们盈利的策略呢?关键在于,他们虽然谈理论这些策略但并不会透露出具体的参数以及调整方法。而这些参数和调整方法才是最重要的。如果我们想要创建自己的策略,那么最重要的就是找到相似想法然后去优化自己的程序
 
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【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
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