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想要成为量化投资界的SpiderMan其实很简单

时间:2018-11-16 08:42来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多朋友在接触 量化投资 之前都会表示对量化投资存在一种敬佩的态度。这种敬佩的态度在很多情况下都是由于大家对量化投资多度神化。在很多没有接触过金融行业的朋友眼中,金融本身就是一个非常高大上的行业。量化投资更是金融与技术的结合,所以在很多朋友

最近有一条令人遗憾的消息,相信很多朋友已经知道了,漫画家、漫威创始人斯坦李(Stan Lee)11月12日于美国洛杉矶逝世,享年95岁。他创作的蜘蛛侠,美国队长等角色深入人心,这些角色更是成为很多人心目中的英雄。

 

就像我们敬佩斯坦利创建的这些英雄角色一样。很多朋友在接触量化投资之前都会表示对量化投资者存在一种敬佩的态度。这种敬佩很大程度上来自于量化投资的“神秘感”。在很多没有接触过金融行业的朋友眼中,金融本身就是一个非常高大上的行业。量化投资更是金融与技术的结合,所以在很多朋友看来,量化是一个很难去接触的东西。

想要成为量化投资界的SpiderMan其实很简单!
一、赚钱的策略往往很简单
很多朋友觉得想要成为一名量化投资者,除了要具备计算机编程等能力外,更进一步的就是编写出适合自己的策略。一些策略设计者甚至了为设计出能够赚钱的策略,甚至过度优化了策略。其实赚钱的量化投资策略往往是非常简单的。目前市面上我们可以看到的交易软件上的经典技术指标,例如MACD、KDJ以及RSI等等。
 
这些指标并没有想象中的那样复杂,只要我们具备中学的数学基础就可以很容易的去理解。在随机噪音大的情况下,简单的指标才能够更好的去反映出市场规律,复杂的指标反而可能会出现过度拟合的情况。目前很多专业的量化投资机构采用的指标也是非常简单的。
 
二、量化投资靠的是概率
我们常说市场是无法预测的,任何交易模型在做出选择都都会面临盈利和亏损这两种可能性。量化投资是在历史数据的基础上,总结出“大概率”时间并形成量化投资模型应用到实盘中。想要在历史数据中找到一个赚钱的策略是不难的,但是这种策略往往是弱有效的。这里的弱有效是指,该策略在总体上来说是赚钱的,但是可能在过程中经历过亏损或者是长时间的回撤
 
三、量化投资的高度工程化
既然策略是弱有效的那么我们如何去得到一个稳定的收益曲线呢?多参数、多品种、多策略等方法都可以帮助我们来平滑收益曲线。这些参数的收益相关性越低,这样的平滑作用就会越明显。在量化投资过程中,回测、分析和交易过程都需要大量的工作,所以每一块工作都需要专人来维护
 
四、不存在永远盈利的策略
我们常说市场是一直在变化的,市场的型态也是一直在变化。我们根据当前的市场型态制定出相应的量化投资策略,并不代表这个量化投资策略也适用于未来的所有市场环境中。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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