返回首页
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
当前位置: 主页 > 新手入门 >

量化投资究竟靠什么获得超额收益?

时间:2018-11-06 08:41来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
随着 量化投资 在我国的逐步发展,越来越多的投资者和机构都参与了进来。但是由于发展时间还不是很长,所以很多投资者对这个行业还存在着一些疑惑。不了解究竟什么是量化投资,以及在应用量化投资的过程中遇到问题时不知道应当如何正确的处理。今天我们就来

随着量化投资在我国的逐步发展,越来越多的投资者和机构都参与了进来。但是由于发展时间还不是很长,所以很多投资者对这个行业还存在着一些疑惑。不了解究竟什么是量化投资,以及在应用量化投资的过程中遇到问题时不知道应当如何正确的处理。今天我们就来一起解决一下这些问题。

量化投资究竟靠什么获得超额收益?
一、量化投资的概念
由于量化投资在我国发展的时间较短,所以有很多投资者对量化投资还不是特别了解。简单来说,量化投资就是利用能够公开获得的数据,对数据进行数量化的分析,得出数据中的“大概率事件”从而对未来价格走势进行预测的一种投资方法。量化投资的应用面非常广泛,量化模型不仅可以在商品期货、股票、外汇使用,类似大宗商品现货等也同样使用。
 
大多数投资者的目标都是获得绝对或者超额收益。量化投资作为一种投资手段当然也是一样。我们在评判一种投资方法的投研实力时会应用到超额收益。一般来说,超额收益越高那么就说明这种投资方式的有效性越高 。当然在实际的判断中,我们需要面对更加复杂的情况,比如收益的来源,是否可以复制以及稳定性。对于股票市场来说,由于其本身具有流动性好,品种多等诸多先天条件,所以股票市场比较适合于应用量化投资的方法。那么下面我们就以股票市场为例,为大家讲解一下量化投资中会遇到的一些问题。
 
二、超额收益来源
我们常说,想要在股票市场中获得超额收益,主要可以应用两大方法。第一种是选股。顾名思义,选股就是在股票市场的所有股票中正确的选择出在某个周期内可以获得高出市场平均收益的股票。
 
第二种即为择时,择时又可以分为两大类,即风格择时和Beta择时。风格择时是以抓住市场风格趋向,通过提高在未来一段时间收益更高的风格上的配置来获取超额收益的。Beta择时,则是通过对整体市场方向的把控,希望能够抓住股市上涨的部分而规避市场下跌的部分。
 
这两种量化投资方式之间并不相互排斥,大多数的投资机构都会同时选择选股和择时这两方式来得到超额收益
 
技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!
 
打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方    
微信公众号
    
,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
 
【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
(责任编辑:一个量化投资者)
量化投资,高频交易,程序化交易学习必备~900+个(200G+)培训视频持续更新中!!!
------分隔线----------------------------
云量化商城
如果您会开发策略,请进!大量项目等待与您合作!
推荐内容
量化投资培训