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不同类型的程序化交易者 如何得到理想收益

时间:2018-06-09 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
随着 程序化交易 的发展很多传统的主观投资者开始逐步向着程序化交易迈进。但是我们都知道,如果交易者想用程序化交易赚钱需要一定的计算机编程知识和相关技术。一般来说,利用程序化进行交易的投资者可以分为两种:第一种是利用别人的策略在交易。另一种是

随着程序化交易的发展很多传统的主观投资者开始逐步向着程序化交易迈进。但是我们都知道,如果交易者想用程序化交易赚钱需要一定的计算机编程知识和相关技术。一般来说,利用程序化进行交易的投资者可以分为两种:第一种是利用别人的策略在交易。另一种是自己就是策略的开发者,利用自己的策略进行交易。

不同类型的程序化交易者 如何得到理想收益
一、利用他人策略进行交易
这种类型的投资者可能是投资机构或者个人。他们手中往往有资金但是并不擅长写模型或者不具备写模型的能力。所以就需要找寻他人的模型策略进行交易。但是在使用这种策略时,往往会遇到很多问题,比如,如果是被分享出来的源代码策略,那么经过回测之后业绩可能不太理想。所以我们一般建议投资者将这种策略当做参考学习的资料,并不建议直接用在实盘中。
 
而且我们在之前的文章中也提到过,一个程序化交易策略被越多的投资者使用就越有可能会失效。所以即使投资者将策略拿来用于实盘中,那么实盘的效果也肯定不会特别好。但是如果是看不到源代码的策略那么投资者在使用时也会心生疑虑。如果代码中存在未来函数。那么即使回测数据好的惊人,实盘也不一定会让人满意。
 
所以不管是个人还是机构,如果我们准备要用到其他投资者开发出来的策略,那么也要加强相关知识的学习,增强对策略开发和理解的能力。那么可能有投资者会存在这样的疑惑,就是我们已经明确了这个策略的赚钱能力是非常可观的,但是一到自己运行的时候却完全不如预期,这究竟是什么原因呢?
 
我们可以从三方面进行考虑:资金管理、执行力和模型的判断。首先资金管理方面:虽然每个交易策略都有最大回撤,但是并不代表在交易中不会出现突破他的最大回撤。所以交易者在行情出现严重震荡时要根据实际情况调整仓位。其次,执行力方面:执行力是很多主观交易者在向程序化交易转换时都会犯的错误。
 
主观交易者总是会对自己的交易系统存在不信任的心理,这种不信任就造成了交易的失败。最后,模型判断方面:即使我们并不擅长去写策略,但是我们也要有编程策略语言的基础,我们要能够准确理解自己所使用的交易系统并明确它在什么情况下可能会失效。
 
二、策略开发者
如果你是一位程序化交易策略开发者,那么上面的问题你可能已经完全了解。并且能够判断出问题的原因是策略内部的问题还是正常的回撤。
 
我们要明确的就是在选择策略时,尽量去选择品种多的策略对冲。且在保证自己弄得懂的情况下,选择日内短周期、震荡、趋势策略相结合的方式。这样无论我们遇到何种行情,我们都有相应的措施。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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