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如何正确躲避程序化交易陷阱

时间:2018-04-03 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在以前的文章中,我们一同了解过 程序化交易 的概念,模型的建立以及程序化交易为我们带来的好处。今天我们就来了解一下在程序化交易中,我们都应该注意些什么?或者说程序化交易的陷阱究竟有哪些呢? 我们都知道程序化交易是依靠计算机技术,将投资者的交易

在以前的文章中,我们一同了解过程序化交易的概念,模型的建立以及程序化交易为我们带来的好处。今天我们就来了解一下在程序化交易中,我们都应该注意些什么?或者说程序化交易的陷阱究竟有哪些呢?

 
我们都知道程序化交易是依靠计算机技术,将投资者的交易思想通过大数据处理建立交易模型的一种交易手段。程序化交易可以依靠计算机实现自动完成交易指令。虽然程序化交易目前在我国还不是很普及,但是在上世纪70年代,它就已经逐步在国外兴起并且普及程度要远远的高于我国。出现这种情况的原因有很多,最主要的是由于国外金融发展相对我国来说较早。不过随着我国金融体系的发展,相信在不久的将来,程序化交易也会逐渐成为我国一种主流的交易模式。
如何正确躲避程序化交易陷阱
程序化交易有很多优点,例如可以帮助投资者避免主观情绪的干扰,保持一致性还可以节省投资者的时间和精力等。(这些我们也在之前的文章中为大家讲述过,在这里就不做重点内容为大家展开了。不太了解的朋友可以翻看之前的文章内容哦。)但是即便程序化交易为我们带来了如此多的便利,却还是有朋友觉得把握不好。或者觉得很难去避免程序化交易亏损的陷阱。那么下面我们就来看一下程序化交易到底有哪些陷阱,我们又该怎么去避免这些陷阱呢?
 
一、完善自身的交易思想
很多朋友都知道,程序化交易模型是将投资者的交易思想数据模型化形成的。所以一个完善的交易思想是程序化交易的根本。首先,我们要尝试去了解自己,并且根据自己的个人特点选择适合自己的交易理念和原则,进而确定自己适合哪种交易系统。其次,确定好交易风格后,我们就要为自己拟定交易计划并坚持下去。然后,当我们在实际操作中遇到亏损的时候,也要坦然的面对,坚持自己的交易思想和理念。并且在执行的过程中不断的完善自己和交易模型。
 
二、选定交易模型
我们都知道,程序化交易系统分为很多种。例如:日内短线交易系统、震荡交易系统或者套利交易系统等。新手投资者在面对这些的时候,往往会被弄的眼花缭乱,或者根本不知道自己应该选择哪种。投资者要明确自身的交易风格然后按照自己的情况,确定程序化交易模型。不然,难免会造成交易系统和风格不匹配的情况进而造成亏损。
 
三、回测和优化
在我们建立好模型之后,要先放到历史数据中进行回测。根据市场交易品种的表现,适当的优化参数。系统参数的设置既不能过于收紧也不能过于宽松。
 
最后,由于历史不会重复,所以衡量程序化交易优劣的标准之一就是,在基本面发生变化时,程序化交易系统能否经受考验,给出正确的信号。对于投资者来说,程序化交易可以帮助克服人类主观情绪会交易的影响,同时可以提高自身的交易效率。但是我们在应用的时候也要根据市场情况对交易系统进行调试、加工和完善以达到我们预期的效果。
 
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【量化投资有声读书系列】超级金钱—第一章(4-1)
 
(责任编辑:一个量化投资者)
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