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如何挑选适合自己的程序化交易模型

时间:2018-04-02 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们在之前的文章中,学过了 程序化交易 模型的概念和设计。今天我们就来看一下如何进行程序化交易模型的选择。 我们在进行程序化交易模型的选择之前,要先对程序化的概念有一定的了解。首先程序化交易模型主要分为趋势模型和震荡模型。这两种模型大家可以根

我们在之前的文章中,学过了程序化交易模型的概念和设计。今天我们就来看一下如何进行程序化交易模型的选择。

 
我们在进行程序化交易模型的选择之前,要先对程序化的概念有一定的了解。首先程序化交易模型主要分为趋势模型和震荡模型。这两种模型大家可以根据自己的特质来进行选择,我们今天主要来说一下趋势模型。
如何挑选适合自己的程序化交易模型
首先,我们要明确一点,程序化交易是来帮助我们实现稳定的持续的不是特别暴利的收益。如果你是想要利用程序化交易来实现某一笔交易的暴利,那么只能说不好意思你选错了方向。我们在确定好自己要选定的模型之后,就要把自我排除在外。只有始终坚持执行程序才能赚到钱。那么究竟什么样的程序才能赚到钱呢?我们应该去怎样进行选择呢?
 
首先在测试的时间方面:如果某个人拿着结果很漂亮但是测试周期只有一两个月的模型来找你的话。千万不要轻易相信,只有经得起时间测试的模型才能够帮助我们赚到钱。
 
其次测试的方式,以趋势逆转点为开仓信号的趋势模型为例,一般来说,较为准确的测试是出现指令价位,利用收盘价和开盘价测试都是有不合理的地方的。
 
再者资金方面,历史结果使用百分比为开仓方式是非常不合理的。这是由于行情不好的时候,资金使用越高亏损就越大。行情好的时候,收益越大的资金相对使用率越高。但是我们根本无法由此推断出未来行情的好坏。所以就会出现不同的资金使用率的情况下,赢利和亏损的结果不一致。所以我们在测试时,要保证以固定的手数进行资金使用的测试。永远不要加仓或者减仓,这样的测试结果才是更为合理的。
 
测试出结果之后,我们就要对结果进行一个分析,主要从以下四个方面:
 
1)利润率:利润率是很多程序化交易者非常关心的一点。首先我们要将最大利润的结果扣除,而且这个结果必须是为正数的。在测试的时候也要保证以最长的周期来测试。
 
2)正确率:同利润率一样,正确率也是非常重要。但是对于程序化交易者来说,没有必要纠结于正确率不高。因为程序化交易的核心就是赢大亏小,所以如果我们模型的正确率可以达到45%就已经很好了。
 
3)空仓的时间:空仓时间可以帮助我们来判断系统是否错过了大部分的行情,不过这一点也要结合别的数据来一起分析。如果利润高,那么即便空仓时间长那也是可以的。
 
通过上述的几点,我们就可以对要使用的程序化交易模型进行一个判断了。大家也可以根据测试出来的参数情况来决定是否要将模型应用到实战中去。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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