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程序化交易模型的设计思路

时间:2018-03-21 08:56来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们之前讲过如何成为一名 程序化交易 者,在文章中我们提到过作为一名程序化交易爱好者,我们需要具备一些就基本的语法函数编程能力。但是,大家都知道如果想要真正编写出一个具有实操可行性的程序化交易模型,仅凭简单的编程能力是远远不够的,我们还要有

我们之前讲过如何成为一名程序化交易者,在文章中我们提到过作为一名程序化交易爱好者,我们需要具备一些就基本的语法函数编程能力。但是,大家都知道如果想要真正编写出一个具有实操可行性的程序化交易模型,仅凭简单的编程能力是远远不够的,我们还要有好的设计思想。设计思想主要包括了交易的方法,理念,思路以及在实际操作中的经验积累。今天我们就从系统入市和离市两方面一起来为大家理清一下关于系统设计思路的问题。

程序化交易模型的设计思路
一、系统入市方面的设计思路
 
一个程序化模型的入市设计往往伴随着设计者的偏好和交易时间框架等。主要分为震荡交易、套利交易以及趋势跟踪等。当然在近些年的发展中,也出现了类似遗传算法、人工智能神经网络等许多种类的系统模型。但是对于大多数投资者来说,趋势跟踪系统可以成为我们的首选。原因就是它设计的思路最为简单和实用。今天我们就来为大家重点讲一下趋势跟踪系统的设计。趋势跟踪系统大概可以分为以下6点内容;
 
1)均线突破:常见的思路代表作有考夫曼博士提出的自适应均线以及克罗均线。考夫曼均线很多朋友应该都了解。它是一种用市场效率研究弹性浮动参数,以均线拐头为信号触发点的一种均线设计思路。
 
2)时间价格图片:这种方式的设计思路主要是在趋势行情的必经之路等待。速度和幅度从两方面预约了趋势行情。在S时间内上涨或者下跌了S个点位,为其主要的设计思路。
 
3)指标突破:KDJ、MACD、BOLL以及RSI都是我们常见的技术分析指标,这些指标中的每一个都可以独立成为一个简单的趋势跟踪系统。我们在设计的时候可以选择系统默认的参数或者自己来优化参数。
 
4)通道突破:四周规则和海龟交易法则是这种程序化交易模型的代表作。当价格图片最近N根K线的高低点时触发信号。这种方法虽然看起来简单,但趋势非常有效的。
 
5)波动性突破:我们将当根K线的最高价与昨收盘、最高价与最低价以及当根K线的最低价与昨收盘,这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值。我们可以通过波动性水平和波动性异常来作为信号的触发点。
 
二、系统离市设计
 
1)止损:关于离市我们真的不能不提到止损的概念。但是你知道吗?止损可以分为技术止损和资金止损两方面。这两方面我们都需要去考虑。
 
2)止盈:止盈同止损一样重要。在利润逐渐增大的同时,我们要抬高或者收紧止盈的目标位置。这样就可以在很大程度上达到利润最大化。
 
3)时间清仓:这种以时间为考虑因素的离场方法也是很有效的。例如,当四根k线过后,如果还是没有到达止盈位或止损位就主动离场。
 
对于程序化交易者来说,离场方法和入市方法我们都可以自由搭配灵活使用,这样可以提高我们模型设计的效率,也可以帮助我们更好的完成一个系统的构建。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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