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程序化交易新手常见问题解析

时间:2018-02-27 08:51来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
很多 程序化交易 新手都会遇到一些相同的问题,比如实盘结果和测试结果不同,或者最初效果很好,用着用着就不好用了,今天我们就来为大家解答一下这些问题的成因。 首先第一个问题,我们在做模型测试的时候往往不错,但是应用到实盘之后的结果往往不尽如人意

很多程序化交易新手都会遇到一些相同的问题,比如实盘结果和测试结果不同,或者最初效果很好,用着用着就不好用了,今天我们就来为大家解答一下这些问题的成因。

 
首先第一个问题,我们在做模型测试的时候往往不错,但是应用到实盘之后的结果往往不尽如人意,甚至有些交易出现的亏损,那么这是由于什么原因呢?
程序化交易新手常见问题解析
这是由于期货价格随时都在变动,而我们一些设计者在测试过程中都是出于一种理想的状态,即信号出现的开仓价格即为最终价格,但是事实上并非如此,在实盘的期货交易中,行情的价格是变动的而且是非常迅速的,所以开仓的实际价格并非是模型给出的价格。所以,实盘的交易结果与我们的测试结果就会出现偏差,而这种偏差有时就会造成投资者的亏损。
 
投资与我们的生活一样多都是充满变数的,变数不能避免,我们也需要承担风险,程序化交易需要我们承担的不是技术风险和心理风险而是行情的风险。换句话说,程序化交易可以让我们避免由于情绪原因造成的问题,而开仓波动出现的价格偏差是由于行情变化太快而不是模型的问题。
 
问题二,某些模型的初期测试效果很好,但是为什么时间长了就不好用了呢?
 
这是由于程序化交易是基于技术方法和历史数据,形成的一种看起来有一定规律的交易方式。我们都知道期货技术分析的理论基础有两点:一是,价格是按照一定趋势运行,二是,历史可以重演。所以对于交易系统来说,我们测试出来的结果是过去而不是未来,交易本身的不确定性导致我们只能判断趋势而不能准确定义行情的发展。所以无论是交易者自身还是模型,我们都要根据行情去及时修改自己的交易系统,完善交易思想和交易模型。这样才能长久的在市场上立足。
 
问题三,为什么不能坚持自己的模型
 
这是由于人的天性中就有多疑的一面,我们在上文中提到,任何的交易模型都没有办法实现百分百的正确开仓平仓,有时可能开仓就错了,但是已经一段时间后行情出现了逆转。或者是当震荡行情的时候出现的频繁开仓止损的情况,都会造成投资者信心的受损,开始怀疑自己的交易思想以及交易模型。一部分投资者就会停止使用模型,然后相信自己的直觉,最终进入了混乱的状态。
 
问题四,既然交易模型是自己设计的,那么自己做就可以了,有必要应用模型吗?
 
程序化交易可以规避人性弱点的特点是我们选择它的主要原因。如果我们出现了身体不适或者有突发的事情影响我们主观情绪导致我们无法正常交易,这时程序化交易模型就派上了用场。计算机是严格的执行者,就像我们考试时会出现马虎的状况,计算机不同它会的就绝对不会错, 即使我们的交易思想与模型一致,但是仍旧会有非交易思想因素影响你的情绪而影响你的交易。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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