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浅谈程序化交易模型

时间:2018-02-03 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
投资者买东西的原因普遍是因为相信在一段时间之后该笔投资会升值。巴菲特就是一位著名的投资者,他买卖的非股票本身而是股票所代表的企业。对交易者而言,往往不会买卖像企业这样的事物,交易买卖的是期权、期货或者是股票。交易者们只在乎价格,从本质上来
投资者买东西的原因普遍是因为相信在一段时间之后该笔投资会升值。巴菲特就是一位著名的投资者,他买卖的非股票本身而是股票所代表的企业。对交易者而言,往往不会买卖像企业这样的事物,交易买卖的是期权、期货或者是股票。交易者们只在乎价格,从本质上来看,交易者买卖的是风险,程序化交易者也是一样。
浅谈程序化交易模型
金融理论和经济学一直以来都是以理论为基础的。大多数的基金经理也都在寻找一个能够战胜市场的方法,并且希望能够获得超过市场标准的超额收益。但是从我国目前市场上公开的开放式基金净值排行层面来看,不管是以指数化投资为主的被动型投资策略还是以基本面分析为主的传统型投资理念。大部分基金经理的绩效都离不开经济周期。
 
沪深300的推出,在一定程度上改变了目前我国股票市场仅能单向做多的局面,让更多的投资者能够获得独立于股市大盘的绝对收益成为可能。
 
我国证券市场由于股指期货的加入增添了新的动力,让对冲基金的出现成为必然,与此同时,股指期货的加入还加速了我国股票市场的机构化进程,让机构博弈成为市场投资的主流。
 
程序化交易是机构投资者可以用来提高收益和规避风险的最好武器。它的好处就在于,通过电脑自动执行,在很大程度上能够克服人性恐惧和贪婪对交易的影响,同时在成本管理和风险控制方面也有着无可比拟的优势。
 
如随机指数(KD)、相对强弱指数(RSI)、移动平均线(MA)等,都是程序化交易可以遵循的交易指标。投资者在市场上广泛使用这些指标同时也加强了指标的作用。
 
程序化交易与一般的技术分析不同,程序化交易的模型设计需要遵照一定的原则来进行,才能够让模型具有可操作性和一般性。
 
这些原则主要包含:足够的时间检验、模型优化应有一定限度和参数选择不宜过多等。从国际上的情况来看,发达市场汇总一般不太容易设计出可以稳定盈利的日内程序化交易模型。但在对沪深300指数期货的日内数据研究中,我们发现可以找到盈利的模式。这个发现从一定程度上说明我国的证券市场不是强有效的,因此在这个基础上尝试程序化交易研究也是非常有意义的。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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