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做好程序化交易 首先要守规矩

时间:2018-01-31 08:58来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
我们之前谈过很多关于 程序化交易 的概念以及程序化交易的策略,那么我们如何才能很好的将程序化交易进行下去呢?程序化交易的优势和监管又是怎么样的呢? 很多投资者都知道目前高频交易已经被监管机构严格的限制了。程序化交易虽然目前大多数都被允许发展。

我们之前谈过很多关于程序化交易的概念以及程序化交易的策略,那么我们如何才能很好的将程序化交易进行下去呢?程序化交易的优势和监管又是怎么样的呢?

做好程序化交易 首先要守规矩
很多投资者都知道目前高频交易已经被监管机构严格的限制了。程序化交易虽然目前大多数都被允许发展。但是某些机构在市场上频繁挂撤单的行为经对市场环境造成了不好的形象,所以相关的监管部门还是有必要对其进行管制的。国内的监管部门在这方面确实是吃过亏的,很多投资者朋友都听说过伊士顿事件。
 
在当时,国外已经对恶意高频交易进行了严令禁止但是国内却已经没有任何规范。所以几个俄罗斯投资者便打起了中国市场的主意。他们在我国用600多万开办了一家名为伊士顿的公司,该公司恶意利用高频交易,在两年多的时间内赚取了20多亿后撤出中国。事实证明了,如果我们不对恶意高频交易进行限制的话,就完全有可能会导致我国金融市场的崩盘。
 
所有的事物都具有两面性,当然我们也不能只看到高频交易带来的灾难。对于程序化交易来说也是一样,我们需要通过不同的程序化交易策略进行不同的对待。
 
某些情况下对于市场来说,利用计算机指令分散下单对于市场的稳定性是有好处的。比如,一个大的投资机构想要建立一个非常大的投资组合,就需要借助计算机去完成,因为如果全靠人工交易完成的可能性是微乎其微的。再者,计算机分散化交易可以很大程度的减小交易对股票价格的冲击。
 
目前,我国市场的有效性虽然远不及美国。但是我国的市场还是以散户为主,所以长期来看收益率还是要高出美国很多的,我们经常能看到大量的股票价值被低估或者被高估的情况。这些都说明了在中国套利的机会是非常多的。程序化交易就可以利用程序化交易模型来得到非常多的收益机会。
 
目前证监会已经发布了《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,来规范投资。不仅是监管单位,程序化交易的业内人员也需要具有维护资本市场有效性的意识,才能更好的促进程序化交易的良性循环。一旦我们利用交易漏洞获取大量利益,首先,会对程序化交易产生很不好的影响,其次,即使得到了再多的利益也会得到法律的惩罚。
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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