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程序化交易 回归效应对交易心理的影响

时间:2018-01-20 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
相信很多投资人都会遇到相似的事情,觉得近期做的挺顺的就决定加码。结果一加码就赔,一减码行情又出来了。好不容易写好了 程序化交易 策略,观察的时候觉得也做的不错,结果一上线却不尽如人意。 金融圈也经常会出现这样的现象:如果高层主管受不了自营部交

相信很多投资人都会遇到相似的事情,觉得近期做的挺顺的就决定加码。结果一加码就赔,一减码行情又出来了。好不容易写好了程序化交易策略,观察的时候觉得也做的不错,结果一上线却不尽如人意。

 
金融圈也经常会出现这样的现象:如果高层主管受不了自营部交易员的亏损了,就会要求部位缩小或者终止下单。但是一缩小或者停止下单,随后就会有大波好行情出现。或者当客户开始大量的购买某一个产品的基金,就这是个产品回档的开始。
程序化交易  回归效应对交易心理的影响
以上的这些例子都在说明,运气在我们生活中扮演了很重要的角色。甚至运气可以决定我们在短时间内的盈利或者成败。我们用一个公式表示来直观的看一下:
 
短期的运气+人的能力或者事情的本质=最终结果
 
所以当出现一连串的成功以后,由于我们自身并没有考虑到回归效应的影响,所以往往结果会不如我们预期的那样。
 
那么究竟什么是回归现象呢,根据统计数据显示,任何极端连续性事件终将回归常态。也就是说一个事件的长期结果将接近于它的平均值。19世纪达尔文表兄弟高顿在研究中发现,当两个变数之间相关系数不是0或1时,就会出现回归效应。
 
持续的赔或者赚在包括程序化交易的所有交易过程中,往往只是运气使然。我们在平时看的很多投资理财书籍或者商业杂志中就可以看出,很多成功的案例护着成功的人,其中都包含了很多运气的因素。
 
能力+运气=成功
 
多一点点的能力+很多的运气=极大的成功
 
我们这里要明确的是,虽然很多事情会受到运气的影响。但是并不代表所有的事情都会由运气来决定,所以就可以不用加强自身的能力不去努力。我们要学会在整个事件发生的过程中,要看清楚事情的经过或者是结果的本质,在整个的过程中哪些问题是我们可以改变学习的,哪些问题确实是运气导致的,运气导致的问题我们就要学会去看淡。
 
就像在交易的过程中,连续的获利我们就要明白这是运气好的原因,通过这些来淡化内心过度乐观的情绪。相反,如果是连续的亏损,我们就要考虑是不是处于风险可控制且有合理的回测根据下。然后平复心态冷静的面对下一笔交易,不让之前的输赢影响下一次交易的情绪。
 
程序化交易也是这样,应用保持一致性的交易逻辑,通过一定数量的交易次数来降低每笔交易输赢的重要性,着眼于长期的获利。正确看待回归效应和运气的问题,在短期的输赢时端正心态。
 
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程序化交易与量化投资有声读书系列-引言

 

(责任编辑:一个量化投资者)
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